Сравнение MARB с MKTN
MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) and MKTN (Federated Hermes MDT Market Neutral ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MARB и MKTN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARB показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у MKTN с доходностью 0.96%.
MARB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- —
MKTN
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARB и MKTN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 1.28% | 2.43% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.96% | 3.53% |
Correlation
The correlation between MARB and MKTN is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARB vs. MKTN — Ранг доходности на риск
MARB
MKTN
Сравнение MARB c MKTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARB | MKTN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARB | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.98 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок MARB и MKTN
Максимальная просадка MARB за все время составила -11.99%, что больше максимальной просадки MKTN в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARB и MKTN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARB | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -4.13% | -7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.96% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -1.13% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARB и MKTN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARB | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30% | 6.80% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.26% | 6.80% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 6.80% | -1.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARB и MKTN
Дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности MKTN в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 2.98% | 3.01% | 2.11% | 2.20% | 0.99% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARB and MKTN have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARB has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.51% for MKTN.
They also come from different issuers: First Trust and Federated Hermes.
Подберите оптимальное распределение для MARB и MKTN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор