Сравнение MARB с ILS
MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - MARB is a Long-Short fund actively managed by First Trust, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, MARB returned 6.18% vs 7.67% for ILS. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. MARB charges 2.30%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности MARB и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARB показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 1.81%.
MARB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARB и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 1.26% | 6.27% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.81% | 5.60% |
Correlation
The correlation between MARB and ILS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARB vs. ILS — Ранг доходности на риск
MARB
ILS
Сравнение MARB c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARB | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.62 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 13.93 | -11.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.98 | 46.57 | -25.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARB | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.79 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.90 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок MARB и ILS
Максимальная просадка MARB за все время составила -11.99%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARB и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARB | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -1.56% | -10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -0.55% | -1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -0.25% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.17% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARB и ILS
Текущая волатильность для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) составляет 0.47%, в то время как у Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что MARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARB | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.88% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 1.69% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.31% | 2.77% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.27% | 3.38% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 3.38% | +2.22% |
Сравнение комиссий MARB и ILS
MARB берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARB и ILS
Дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности ILS в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.09% | 6.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 2.98% | 3.01% | 2.11% | 2.20% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
MARB and ILS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ILS has higher volatility (0.88%) compared to MARB (0.47%). In terms of maximum drawdown, MARB dropped -11.99% vs ILS's -1.56%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.67% vs 6.18% for MARB. On fees, ILS is cheaper at 1.58% per year. On volatility, MARB has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.67% return vs 6.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ILS is cheaper with a 1.58% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.
ILS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 2.98% for MARB.
MARB is categorized as Long-Short, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: First Trust and Brookmont. Their fees differ too: 2.30% for MARB and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARB и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор