PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARB с EHLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MARB с EHLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) and EHLS (Even Herd Long Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, MARB returned 6.18% vs 23.69% for EHLS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MARB charges 2.30%/yr vs 1.58%/yr for EHLS.

Доходность

Сравнение доходности MARB и EHLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MARB показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у EHLS с доходностью 15.59%.

MARB

1 день
0.05%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.42%
1 год
6.18%
3 года*
4.29%
5 лет*
2.64%
10 лет*
—

EHLS

1 день
-0.28%
1 месяц
2.51%
С начала года
15.59%
6 месяцев
16.66%
1 год
23.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARB и EHLS

2026 (YTD)20252024
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		1.26%7.02%2.50%
EHLS
Even Herd Long Short ETF		15.59%6.67%11.57%

Correlation

The correlation between MARB and EHLS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

0.03

Сравнение распределения секторов MARB и EHLS

Секторы
MARB
EHLS

Здравоохранение

29.7%
9.6%

Недвижимость

20.0%
5.7%

Коммуникационные услуги

15.2%
5.0%

Финансовые услуги

15.0%
15.6%

Технологии

14.3%
12.4%

Промышленность

9.1%
13.5%

Потребительский циклический сектор

5.8%
4.5%

Сырьевые материалы

-

8.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

13.4%

Коммунальные услуги

-

7.9%

Здравоохранение

MARB
29.7%
EHLS
9.6%

Недвижимость

MARB
20.0%
EHLS
5.7%

Коммуникационные услуги

MARB
15.2%
EHLS
5.0%

Финансовые услуги

MARB
15.0%
EHLS
15.6%

Технологии

MARB
14.3%
EHLS
12.4%

Промышленность

MARB
9.1%
EHLS
13.5%

Потребительский циклический сектор

MARB
5.8%
EHLS
4.5%

Сырьевые материалы

MARB

-

EHLS
8.3%

Потребительский защитный сектор

MARB

-

EHLS
4.3%

Энергетика

MARB

-

EHLS
13.4%

Коммунальные услуги

MARB

-

EHLS
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Merger Arbitrage ETF

Even Herd Long Short ETF

Часто сравнивают с MARB:
MARB с HMEZXMARB с ARBMARB с QQQMARB с SPYMARB с VOOMARB с EMPBMARB с FFLS
Часто сравнивают с EHLS:
EHLS с FTLSEHLS с CLSEEHLS с ORREHLS с QLEIXEHLS с VOOEHLS с SPYEHLS с URTH

Доходность на риск

MARB vs. EHLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EHLS
Ранг доходности на риск EHLS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHLS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHLS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHLS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHLS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHLS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARB c EHLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARBEHLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.27

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.72

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.63

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.98

7.72

+13.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARB vs. EHLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARB на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EHLS равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARB и EHLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARBEHLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.27

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.81

-0.45

Просадки

Сравнение просадок MARB и EHLS

Максимальная просадка MARB за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки EHLS в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARB и EHLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARBEHLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-18.96%

+6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-9.06%

+6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-1.54%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-4.43%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

3.08%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MARB и EHLS

Текущая волатильность для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) составляет 0.47%, в то время как у Even Herd Long Short ETF (EHLS) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что MARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARBEHLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

5.41%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

14.54%

-12.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.31%

18.71%

-13.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.27%

19.76%

-15.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

19.76%

-14.16%

Сравнение комиссий MARB и EHLS

MARB берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии EHLS в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARB и EHLS

Дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как EHLS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
EHLS
Even Herd Long Short ETF		0.00%0.00%1.03%0.00%0.00%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		2.98%3.01%2.11%2.20%0.99%

Часто задаваемые вопросы

MARB and EHLS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EHLS has higher volatility (5.41%) compared to MARB (0.47%). In terms of maximum drawdown, MARB dropped -11.99% vs EHLS's -18.96%.

On 1-year performance, EHLS leads with 23.69% vs 6.18% for MARB. On fees, EHLS is cheaper at 1.58% per year. On volatility, MARB has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EHLS has performed better with a 23.69% return vs 6.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EHLS is cheaper with a 1.58% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.

MARB has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.00% for EHLS.

They also come from different issuers: First Trust and N/A. Their fees differ too: 2.30% for MARB and 1.58% for EHLS.

EHLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARB и EHLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор