PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARB с EHLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MARB с EHLS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Even Herd Long Short ETF (EHLS).

MARB и EHLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г.. EHLS - это активно управляемый фонд от N/A. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MARB и EHLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARB и EHLS

2026 (YTD)20252024
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		0.29%7.02%2.50%
EHLS
Even Herd Long Short ETF		6.23%6.67%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, MARB показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у EHLS с доходностью 6.23%.

MARB

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.29%
6 месяцев
2.63%
1 год
6.85%
3 года*
3.46%
5 лет*
2.72%
10 лет*
—

EHLS

1 день
3.03%
1 месяц
-3.88%
С начала года
6.23%
6 месяцев
6.41%
1 год
24.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Merger Arbitrage ETF

Even Herd Long Short ETF

Часто сравнивают с MARB:
MARB с QQQMARB с SPYMARB с HMEZXMARB с VOOMARB с ARBMARB с EMPBMARB с HEFT
Часто сравнивают с EHLS:
EHLS с CLSEEHLS с FTLSEHLS с QLEIXEHLS с VOOEHLS с ORREHLS с SPYEHLS с URTH

Сравнение комиссий MARB и EHLS

MARB берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии EHLS в 1.58%.

MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF
EHLS
Even Herd Long Short ETF

Доходность на риск

MARB vs. EHLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EHLS
Ранг доходности на риск EHLS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHLS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHLS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHLS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHLS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARB c EHLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARBEHLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.68

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

2.66

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.28

7.80

+13.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARB vs. EHLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARB на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EHLS равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARB и EHLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARBEHLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.26

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.63

-0.29

Корреляция

Корреляция между MARB и EHLS составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARB и EHLS

Дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как EHLS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		3.01%3.01%2.11%2.20%0.99%
EHLS
Even Herd Long Short ETF		0.00%0.00%1.03%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MARB и EHLS

Максимальная просадка MARB за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки EHLS в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARB и EHLS.

Загрузка...

Показатели просадок

MARBEHLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-18.96%

+6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-9.06%

+6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-5.58%

+5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-4.71%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

3.09%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MARB и EHLS

Текущая волатильность для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) составляет 1.15%, в то время как у Even Herd Long Short ETF (EHLS) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что MARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARBEHLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

7.93%

-6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.17%

15.78%

-12.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

19.19%

-13.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.23%

20.00%

-15.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

20.00%

-14.36%