Сравнение MAPTX с WAINX
MAPTX (Matthews Pacific Tiger Fund) and WAINX (Wasatch Emerging India Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, MAPTX returned 6.97%/yr vs 9.01%/yr for WAINX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAPTX charges 1.09%/yr vs 1.51%/yr for WAINX.
Доходность
Сравнение доходности MAPTX и WAINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAPTX показывает доходность 35.90%, что значительно выше, чем у WAINX с доходностью -10.58%. За последние 10 лет акции MAPTX уступали акциям WAINX по среднегодовой доходности: 6.97% против 9.01% соответственно.
MAPTX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 11.43%
- С начала года
- 35.90%
- 6 месяцев
- 40.14%
- 1 год
- 65.62%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 6.97%
WAINX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -11.46%
- 1 год
- -16.81%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам MAPTX и WAINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPTX Matthews Pacific Tiger Fund | 35.90% | 30.07% | 3.25% | -4.82% | -20.69% | -17.92% | 28.88% | 10.75% | -11.05% | 39.94% |
WAINX Wasatch Emerging India Fund | -10.58% | -5.33% | 9.23% | 20.90% | -21.77% | 37.56% | 17.63% | 13.78% | -5.45% | 53.39% |
Correlation
The correlation between MAPTX and WAINX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2011 г. | 0.52 |
The correlation between MAPTX and WAINX shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAPTX vs. WAINX — Ранг доходности на риск
MAPTX
WAINX
Сравнение MAPTX c WAINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX) и Wasatch Emerging India Fund (WAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAPTX | WAINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 0.84 | +0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | -0.60 | +5.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.26 | -1.25 | +20.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAPTX | WAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66 | -1.03 | +4.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.09 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок MAPTX и WAINX
Максимальная просадка MAPTX за все время составила -69.79%, что больше максимальной просадки WAINX в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPTX и WAINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAPTX | WAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.79% | -41.34% | -28.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -28.83% | +14.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.23% | -31.01% | +8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.55% | -31.01% | -17.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.31% | -41.34% | -10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -22.69% | +21.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -9.31% | -8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 13.70% | -10.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAPTX и WAINX
Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Wasatch Emerging India Fund (WAINX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что MAPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAPTX | WAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 4.10% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 13.78% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 16.69% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 17.24% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 19.01% | -0.81% |
Сравнение комиссий MAPTX и WAINX
MAPTX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии WAINX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAPTX и WAINX
Дивидендная доходность MAPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности WAINX в 32.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPTX Matthews Pacific Tiger Fund | 1.71% | 2.33% | 8.93% | 2.93% | 8.52% | 4.85% | 5.74% | 3.44% | 4.78% | 1.25% | 2.61% | 11.18% |
WAINX Wasatch Emerging India Fund | 32.63% | 29.17% | 20.19% | 4.23% | 1.15% | 4.29% | 0.00% | 0.32% | 6.95% | 2.91% | 1.06% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
MAPTX and WAINX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAPTX has higher volatility (9.09%) compared to WAINX (4.10%). In terms of maximum drawdown, MAPTX dropped -69.79% vs WAINX's -41.34%.
MAPTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAPTX и WAINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор