PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAPTX с MCSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAPTX с MCSMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAPTX (Matthews Pacific Tiger Fund) and MCSMX (Matthews China Small Companies Fund) are both mutual funds - MAPTX is a Asia Pacific Equities fund managed by Matthews, while MCSMX is a China Equities fund managed by Matthews. Over the past 10 years, MAPTX returned 7.04%/yr vs 13.83%/yr for MCSMX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAPTX charges 1.09%/yr vs 1.41%/yr for MCSMX.

Доходность

Сравнение доходности MAPTX и MCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAPTX показывает доходность 36.79%, что значительно ниже, чем у MCSMX с доходностью 42.66%. За последние 10 лет акции MAPTX уступали акциям MCSMX по среднегодовой доходности: 7.04% против 13.83% соответственно.

MAPTX

1 день
1.45%
1 месяц
14.08%
С начала года
36.79%
6 месяцев
40.81%
1 год
68.94%
3 года*
20.93%
5 лет*
1.72%
10 лет*
7.04%

MCSMX

1 день
1.94%
1 месяц
10.79%
С начала года
42.66%
6 месяцев
44.25%
1 год
73.85%
3 года*
21.20%
5 лет*
1.54%
10 лет*
13.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAPTX и MCSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAPTX
Matthews Pacific Tiger Fund		36.79%30.07%3.25%-4.82%-20.69%-17.92%28.88%10.75%-11.05%39.94%
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		42.66%28.85%2.82%-17.50%-31.25%6.71%82.73%35.41%-17.65%53.71%

Correlation

The correlation between MAPTX and MCSMX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2011 г.

0.74

The correlation between MAPTX and MCSMX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Pacific Tiger Fund

Matthews China Small Companies Fund

Часто сравнивают с MAPTX:
MAPTX с ASIAMAPTX с VOOMAPTX с PRIDXMAPTX с MATFXMAPTX с MJFOXMAPTX с MASGXMAPTX с MEGMX
Часто сравнивают с MCSMX:
MCSMX с KWEBMCSMX с MCHFXMCSMX с MJFOXMCSMX с GOPIXMCSMX с ICHKXMCSMX с OBCHXMCSMX с XIC.TO

Доходность на риск

MAPTX vs. MCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAPTX
Ранг доходности на риск MAPTX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPTX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MCSMX
Ранг доходности на риск MCSMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAPTX c MCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAPTXMCSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.73
3.55

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.59
4.53

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.60

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.13

6.34

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.60

18.74

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAPTX vs. MCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAPTX на текущий момент составляет 3.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCSMX равному 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAPTX и MCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAPTXMCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73

3.55

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.06

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.62

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.42

-0.02

Просадки

Сравнение просадок MAPTX и MCSMX

Максимальная просадка MAPTX за все время составила -69.79%, что больше максимальной просадки MCSMX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPTX и MCSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAPTXMCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.79%

-55.77%

-14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-12.32%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.23%

-26.50%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

-53.98%

+5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.31%

-55.77%

+3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-3.21%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-20.21%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

4.11%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MAPTX и MCSMX

Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX) и Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) имеют волатильность 9.00% и 9.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAPTXMCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

9.07%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

17.91%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

22.02%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

24.45%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

22.32%

-4.12%

Сравнение комиссий MAPTX и MCSMX

MAPTX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии MCSMX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAPTX и MCSMX

Дивидендная доходность MAPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности MCSMX в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAPTX
Matthews Pacific Tiger Fund		1.70%2.33%8.93%2.93%8.52%4.85%5.74%3.44%4.78%1.25%2.61%11.18%
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		1.56%2.23%1.35%2.36%1.78%26.38%16.98%1.03%2.25%5.66%4.79%8.88%

Часто задаваемые вопросы

MAPTX and MCSMX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCSMX has higher volatility (9.07%) compared to MAPTX (9.00%). In terms of maximum drawdown, MAPTX dropped -69.79% vs MCSMX's -55.77%.

MAPTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 3.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAPTX и MCSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор