PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAPP с OSEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAPP с OSEA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAPP (Harbor Multi-Asset Explorer ETF) and OSEA (Harbor International Compounders ETF) are both exchange-traded funds - MAPP is a Global Allocation fund actively managed by Harbor, while OSEA is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, MAPP returned 21.23% vs 7.05% for OSEA. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MAPP charges 0.92%/yr vs 0.55%/yr for OSEA.

Доходность

Сравнение доходности MAPP и OSEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAPP показывает доходность 7.25%, что значительно выше, чем у OSEA с доходностью 0.79%.

MAPP

1 день
-0.65%
1 месяц
2.82%
С начала года
7.25%
6 месяцев
8.20%
1 год
21.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OSEA

1 день
-0.88%
1 месяц
1.06%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.49%
1 год
7.05%
3 года*
7.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAPP и OSEA

2026 (YTD)202520242023
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		7.25%18.67%14.25%3.86%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		0.79%18.49%-0.73%10.48%

Correlation

The correlation between MAPP and OSEA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.82

The correlation between MAPP and OSEA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAPP и OSEA

Секторы
MAPP
OSEA

Технологии

36.9%
23.4%

Финансовые услуги

15.0%
14.5%

Коммуникационные услуги

12.2%
6.5%

Потребительский циклический сектор

8.3%
11.6%

Промышленность

8.2%
20.6%

Потребительский защитный сектор

5.4%
10.2%

Здравоохранение

5.4%
10.1%

Сырьевые материалы

2.9%
5.8%

Энергетика

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.8%
3.9%

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

MAPP
36.9%
OSEA
23.4%

Финансовые услуги

MAPP
15.0%
OSEA
14.5%

Коммуникационные услуги

MAPP
12.2%
OSEA
6.5%

Потребительский циклический сектор

MAPP
8.3%
OSEA
11.6%

Промышленность

MAPP
8.2%
OSEA
20.6%

Потребительский защитный сектор

MAPP
5.4%
OSEA
10.2%

Здравоохранение

MAPP
5.4%
OSEA
10.1%

Сырьевые материалы

MAPP
2.9%
OSEA
5.8%

Энергетика

MAPP
2.3%
OSEA

-

Коммунальные услуги

MAPP
1.8%
OSEA
3.9%

Недвижимость

MAPP
1.6%
OSEA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Multi-Asset Explorer ETF

Harbor International Compounders ETF

Часто сравнивают с MAPP:
MAPP с ENDWMAPP с DYTAMAPP с EBITMAPP с FARXMAPP с HECAMAPP с NTSIMAPP с PPI
Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с HAINXOSEA с CGXUOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с SDYOSEA с VYMI

Доходность на риск

MAPP vs. OSEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAPP
Ранг доходности на риск MAPP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAPP c OSEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAPPOSEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
0.47

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
0.76

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.09

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

0.64

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

2.29

+11.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAPP vs. OSEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAPP на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа OSEA равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAPP и OSEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAPPOSEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

0.47

+1.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.78

+0.75

Просадки

Сравнение просадок MAPP и OSEA

Максимальная просадка MAPP за все время составила -12.92%, что меньше максимальной просадки OSEA в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPP и OSEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAPPOSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.92%

-18.14%

+5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-11.08%

+4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-3.02%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-3.82%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

3.09%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MAPP и OSEA

Текущая волатильность для Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) составляет 2.98%, в то время как у Harbor International Compounders ETF (OSEA) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что MAPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAPPOSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

5.42%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

12.05%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

15.13%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

16.62%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

16.62%

-5.87%

Сравнение комиссий MAPP и OSEA

MAPP берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии OSEA в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAPP и OSEA

Дивидендная доходность MAPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности OSEA в 1.23%

ПозицияTTM2025202420232022
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		2.76%2.96%2.41%2.78%0.00%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.23%1.24%0.51%0.65%0.11%

Часто задаваемые вопросы

MAPP and OSEA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSEA has higher volatility (5.42%) compared to MAPP (2.98%). In terms of maximum drawdown, MAPP dropped -12.92% vs OSEA's -18.14%.

On 1-year performance, MAPP leads with 21.23% vs 7.05% for OSEA. On fees, OSEA is cheaper at 0.55% per year. On volatility, MAPP has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAPP has performed better with a 21.23% return vs 7.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OSEA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.92% for MAPP.

MAPP has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.23% for OSEA.

MAPP is categorized as Global Allocation, while OSEA is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.92% for MAPP and 0.55% for OSEA.

MAPP currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAPP и OSEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор