PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAPP с JFLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAPP с JFLI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAPP (Harbor Multi-Asset Explorer ETF) and JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, MAPP returned 21.23% vs 21.09% for JFLI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MAPP charges 0.92%/yr vs 0.35%/yr for JFLI.

Доходность

Сравнение доходности MAPP и JFLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAPP показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у JFLI с доходностью 9.90%.

MAPP

1 день
-0.65%
1 месяц
2.82%
С начала года
7.25%
6 месяцев
8.20%
1 год
21.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JFLI

1 день
-0.32%
1 месяц
3.80%
С начала года
9.90%
6 месяцев
9.51%
1 год
21.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAPP и JFLI

2026 (YTD)2025
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		7.25%12.81%
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		9.90%9.49%

Correlation

The correlation between MAPP and JFLI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.91

The correlation between MAPP and JFLI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAPP и JFLI

Секторы
MAPP
JFLI

Технологии

36.9%
28.4%

Финансовые услуги

15.0%
10.4%

Коммуникационные услуги

12.2%
9.8%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.3%

Промышленность

8.2%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.4%
8.1%

Здравоохранение

5.4%
7.2%

Сырьевые материалы

2.9%
3.1%

Энергетика

2.3%
5.0%

Коммунальные услуги

1.8%
6.5%

Недвижимость

1.6%
4.6%

Технологии

MAPP
36.9%
JFLI
28.4%

Финансовые услуги

MAPP
15.0%
JFLI
10.4%

Коммуникационные услуги

MAPP
12.2%
JFLI
9.8%

Потребительский циклический сектор

MAPP
8.3%
JFLI
9.3%

Промышленность

MAPP
8.2%
JFLI
7.8%

Потребительский защитный сектор

MAPP
5.4%
JFLI
8.1%

Здравоохранение

MAPP
5.4%
JFLI
7.2%

Сырьевые материалы

MAPP
2.9%
JFLI
3.1%

Энергетика

MAPP
2.3%
JFLI
5.0%

Коммунальные услуги

MAPP
1.8%
JFLI
6.5%

Недвижимость

MAPP
1.6%
JFLI
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Multi-Asset Explorer ETF

JPMorgan Flexible Income ETF

Часто сравнивают с MAPP:
MAPP с ENDWMAPP с DYTAMAPP с EBITMAPP с FARXMAPP с HECAMAPP с NTSIMAPP с PPI
Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с JEPIJFLI с DIVOJFLI с JEPQJFLI с SPYIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с AGGH

Доходность на риск

MAPP vs. JFLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAPP
Ранг доходности на риск MAPP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAPP c JFLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAPPJFLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.53

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.58

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.17

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

15.34

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAPP vs. JFLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAPP на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JFLI равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAPP и JFLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAPPJFLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.53

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.29

+0.24

Просадки

Сравнение просадок MAPP и JFLI

Максимальная просадка MAPP за все время составила -12.92%, примерно равная максимальной просадке JFLI в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPP и JFLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAPPJFLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.92%

-12.87%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-6.67%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.32%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-1.44%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.38%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MAPP и JFLI

Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что MAPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAPPJFLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.35%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

6.93%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

8.39%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

11.90%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

11.90%

-1.15%

Сравнение комиссий MAPP и JFLI

MAPP берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии JFLI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAPP и JFLI

Дивидендная доходность MAPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности JFLI в 7.18%

ПозицияTTM202520242023
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.18%6.81%0.00%0.00%
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		2.76%2.96%2.41%2.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MAPP and JFLI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MAPP has higher volatility (2.98%) compared to JFLI (2.35%). In terms of maximum drawdown, MAPP dropped -12.92% vs JFLI's -12.87%.

On 1-year performance, MAPP leads with 21.23% vs 21.09% for JFLI. On fees, JFLI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JFLI has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAPP has performed better with a 21.23% return vs 21.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JFLI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.92% for MAPP.

JFLI has the higher dividend yield at 7.18%, compared with 2.76% for MAPP.

They also come from different issuers: Harbor and JPMorgan. Their fees differ too: 0.92% for MAPP and 0.35% for JFLI.

JFLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAPP и JFLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор