PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAPP с JFLI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAPP с JFLI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI).

MAPP и JFLI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAPP - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. JFLI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MAPP и JFLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAPP и JFLI

2026 (YTD)2025
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		0.39%12.81%
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		0.76%9.49%

Доходность по периодам

С начала года, MAPP показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у JFLI с доходностью 0.76%.

MAPP

1 день
0.43%
1 месяц
-3.82%
С начала года
0.39%
6 месяцев
2.85%
1 год
17.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JFLI

1 день
0.79%
1 месяц
-3.09%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.86%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Multi-Asset Explorer ETF

JPMorgan Flexible Income ETF

Часто сравнивают с MAPP:
MAPP с HECAMAPP с HIDEMAPP с PPIMAPP с HGERMAPP с DYTAMAPP с LALTMAPP с NTSI
Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с DIVOJFLI с JEPIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с NVDAJFLI с SPYIJFLI с AGGH

Сравнение комиссий MAPP и JFLI

MAPP берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии JFLI в 0.35%.

MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF

Доходность на риск

MAPP vs. JFLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAPP
Ранг доходности на риск MAPP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPP: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAPP c JFLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAPPJFLIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.18

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.77

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.56

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

8.07

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAPP vs. JFLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAPP на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JFLI равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAPP и JFLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAPPJFLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.18

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.74

+0.61

Корреляция

Корреляция между MAPP и JFLI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAPP и JFLI

Дивидендная доходность MAPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности JFLI в 7.84%

TTM202520242023
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		2.95%2.96%2.41%2.78%
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.84%6.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAPP и JFLI

Максимальная просадка MAPP за все время составила -12.92%, примерно равная максимальной просадке JFLI в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPP и JFLI.

Загрузка...

Показатели просадок

MAPPJFLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.92%

-12.87%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-9.56%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-3.79%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-1.58%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.84%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MAPP и JFLI

Текущая волатильность для Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) составляет 3.53%, в то время как у JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что MAPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAPPJFLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.65%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

6.94%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

12.48%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

12.36%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.82%

12.36%

-1.54%