PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MANU с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MANU с JEPI

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manchester United plc (MANU) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MANU или JEPI.

Корреляция

Корреляция между MANU и JEPI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности MANU и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manchester United plc (MANU) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.34%
8.36%
MANU
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MANU:

-0.66

JEPI:

1.67

Коэф-т Сортино

MANU:

-0.74

JEPI:

2.25

Коэф-т Омега

MANU:

0.90

JEPI:

1.32

Коэф-т Кальмара

MANU:

-0.45

JEPI:

2.62

Коэф-т Мартина

MANU:

-0.88

JEPI:

8.47

Индекс Язвы

MANU:

25.08%

JEPI:

1.52%

Дневная вол-ть

MANU:

33.33%

JEPI:

7.77%

Макс. просадка

MANU:

-58.07%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

MANU:

-40.09%

JEPI:

-1.50%

Доходность по периодам

С начала года, MANU показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 2.76%.

MANU

С начала года

-7.32%

1 месяц

-3.13%

6 месяцев

-4.34%

1 год

-25.90%

5 лет

-3.02%

10 лет

0.18%

JEPI

С начала года

2.76%

1 месяц

2.12%

6 месяцев

8.36%

1 год

12.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MANU и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MANU
Ранг риск-скорректированной доходности MANU, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MANU, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MANU, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MANU, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MANU, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MANU, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MANU c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manchester United plc (MANU) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MANU, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.661.67
Коэффициент Сортино MANU, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.742.25
Коэффициент Омега MANU, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.901.32
Коэффициент Кальмара MANU, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.452.62
Коэффициент Мартина MANU, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.00-0.888.47
MANU
JEPI

Показатель коэффициента Шарпа MANU на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MANU и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.66
1.67
MANU
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MANU и JEPI

MANU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
MANU
Manchester United plc		0.00%0.00%0.00%0.39%1.26%1.08%0.90%0.95%0.91%1.26%0.51%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.21%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MANU и JEPI

Максимальная просадка MANU за все время составила -58.07%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANU и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-40.09%
-1.50%
MANU
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности MANU и JEPI

Manchester United plc (MANU) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что MANU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.53%
2.35%
MANU
JEPI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab