PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MANU с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MANU с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manchester United plc (MANU) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MANU и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manchester United plc (MANU) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MANU и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
MANU
Manchester United plc		6.72%-8.24%-14.87%-12.64%65.01%-13.92%5.74%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, MANU показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

MANU

1 день
1.01%
1 месяц
-4.12%
С начала года
6.72%
6 месяцев
11.41%
1 год
29.69%
3 года*
-8.46%
5 лет*
1.29%
10 лет*
2.57%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manchester United plc

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с MANU:
MANU с QQQMANU с SPYMANU с EQWLMANU с BATRAMANU с DISMANU с VWAGY
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

MANU vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MANU
Ранг доходности на риск MANU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MANU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MANU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MANU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MANU: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MANU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MANU c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manchester United plc (MANU) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MANUJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.61

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.95

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

0.79

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

3.83

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MANU vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MANU на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MANU и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MANUJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.61

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.76

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.04

-0.98

Корреляция

Корреляция между MANU и JEPI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MANU и JEPI

MANU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MANU
Manchester United plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.39%1.26%1.08%0.90%0.95%0.91%1.26%0.51%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MANU и JEPI

Максимальная просадка MANU за все время составила -58.05%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANU и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

MANUJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.05%

-13.71%

-44.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.52%

-10.28%

-11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.51%

-13.71%

-40.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.70%

-4.53%

-32.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.74%

-2.07%

-22.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.30%

2.12%

+10.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MANU и JEPI

Manchester United plc (MANU) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что MANU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MANUJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

3.90%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.47%

6.36%

+14.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.20%

13.24%

+24.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.34%

11.06%

+31.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.39%

10.88%

+26.51%