Сравнение MANU с EQWL

С начала года, MANU показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у EQWL с доходностью -1.85%. За последние 10 лет акции MANU уступали акциям EQWL по среднегодовой доходности: 2.57% против 13.61% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manchester United plc (MANU) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MANU на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQWL равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MANU и EQWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MANU и EQWL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

MANU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

Максимальная просадка MANU за все время составила -58.05%, что больше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANU и EQWL.

Manchester United plc (MANU) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что MANU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.