Сравнение MANA-USD с VET-USD
MANA-USD (Decentraland) and VET-USD (VeChain) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, MANA-USD returned -39.18%/yr vs -48.24%/yr for VET-USD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MANA-USD и VET-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MANA-USD показывает доходность -43.69%, что значительно выше, чем у VET-USD с доходностью -54.08%.
MANA-USD
- 1 день
- -6.31%
- 1 месяц
- -26.40%
- С начала года
- -43.69%
- 6 месяцев
- -54.92%
- 1 год
- -73.58%
- 3 года*
- -47.09%
- 5 лет*
- -39.18%
- 10 лет*
- —
VET-USD
- 1 день
- -10.49%
- 1 месяц
- -38.08%
- С начала года
- -54.08%
- 6 месяцев
- -62.12%
- 1 год
- -78.89%
- 3 года*
- -36.75%
- 5 лет*
- -48.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MANA-USD и VET-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANA-USD Decentraland | -43.69% | -73.97% | -10.59% | 75.55% | -90.91% | 4,072.47% | 159.63% | -33.65% | -52.37% |
VET-USD VeChain | -54.08% | -75.81% | 25.42% | 117.37% | -80.94% | 340.98% | 258.27% | 31.95% | -74.05% |
Correlation
The correlation between MANA-USD and VET-USD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2018 г. | 0.69 |
The correlation between MANA-USD and VET-USD shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MANA-USD vs. VET-USD — Ранг доходности на риск
MANA-USD
VET-USD
Сравнение MANA-USD c VET-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Decentraland (MANA-USD) и VeChain (VET-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MANA-USD | VET-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.79 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.95 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.47 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MANA-USD | VET-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -1.05 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.54 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.13 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок MANA-USD и VET-USD
Максимальная просадка MANA-USD за все время составила -98.68%, примерно равная максимальной просадке VET-USD в -98.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANA-USD и VET-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MANA-USD | VET-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.68% | -98.12% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.45% | -83.16% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.25% | -93.89% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | -97.28% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.68% | -98.12% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.65% | -73.62% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.08% | 57.79% | +4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MANA-USD и VET-USD
Текущая волатильность для Decentraland (MANA-USD) составляет 16.03%, в то время как у VeChain (VET-USD) волатильность равна 19.36%. Это указывает на то, что MANA-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VET-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MANA-USD | VET-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.03% | 19.36% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.09% | 49.33% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.98% | 62.42% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.92% | 74.89% | +29.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 172.25% | 90.78% | +81.47% |
Часто задаваемые вопросы
MANA-USD and VET-USD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VET-USD has higher volatility (19.36%) compared to MANA-USD (16.03%). In terms of maximum drawdown, MANA-USD dropped -98.68% vs VET-USD's -98.12%.
MANA-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MANA-USD и VET-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор