PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAMTX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAMTX с FASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund Of Blackrock Municipal Series Trust (MAMTX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

MAMTX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1988 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности MAMTX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund Of Blackrock Municipal Series Trust (MAMTX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAMTX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAMTX
Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund Of Blackrock Municipal Series Trust		-0.27%3.97%3.90%4.89%-12.11%5.84%0.58%6.81%1.27%8.05%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, MAMTX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции MAMTX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 2.07% против 8.96% соответственно.

MAMTX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.42%
1 год
2.78%
3 года*
3.48%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.07%

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund Of Blackrock Municipal Series Trust

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с MAMTX:
MAMTX с FKTFXMAMTX с AVDVMAMTX с SPYMAMTX с SWANMAMTX с VTEBMAMTX с TQQQMAMTX с DFABX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC

Сравнение комиссий MAMTX и FASGX

MAMTX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.

FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
MAMTX
Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund Of Blackrock Municipal Series Trust

Доходность на риск

MAMTX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAMTX
Ранг доходности на риск MAMTX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMTX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMTX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMTX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMTX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMTX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAMTX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund Of Blackrock Municipal Series Trust (MAMTX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAMTXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.41

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

2.01

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

2.00

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

8.74

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAMTX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAMTX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа FASGX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMTX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAMTXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.41

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.55

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.71

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.60

+0.58

Корреляция

Корреляция между MAMTX и FASGX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMTX и FASGX

Дивидендная доходность MAMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности FASGX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAMTX
Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund Of Blackrock Municipal Series Trust		3.89%5.00%4.23%2.70%1.96%2.00%2.39%2.83%4.74%2.89%3.91%2.84%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок MAMTX и FASGX

Максимальная просадка MAMTX за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMTX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAMTXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-47.35%

+30.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-9.07%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

-23.54%

+6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.83%

-27.20%

+10.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-5.77%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-6.74%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.07%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MAMTX и FASGX

Текущая волатильность для Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund Of Blackrock Municipal Series Trust (MAMTX) составляет 1.21%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что MAMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAMTXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

5.30%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

8.12%

-6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

13.00%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

12.18%

-7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

12.58%

-7.76%