PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAMEX с AVEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAMEX с AVEMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund (MAMEX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).

MAMEX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MAMEX и AVEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund (MAMEX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAMEX и AVEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAMEX
Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund		-0.45%7.40%13.08%13.99%-13.59%23.35%925.33%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		7.40%2.82%21.43%3.49%4.19%25.15%5.61%

Доходность по периодам

С начала года, MAMEX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 7.40%.

MAMEX

1 день
-2.44%
1 месяц
-8.80%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
1.26%
1 год
13.94%
3 года*
10.08%
5 лет*
5.30%
10 лет*
—

AVEMX

1 день
-2.30%
1 месяц
-8.63%
С начала года
7.40%
6 месяцев
4.39%
1 год
5.29%
3 года*
12.84%
5 лет*
9.04%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund

Ave Maria Value Fund

Часто сравнивают с MAMEX:
MAMEX с MURLXMAMEX с MACAXMAMEX с MACHXMAMEX с MURMXMAMEX с MAAKXMAMEX с MURNXMAMEX с MAANX
Часто сравнивают с AVEMX:
AVEMX с AVEDXAVEMX с VLOAVEMX с AQEIXAVEMX с DNLAXAVEMX с BIGTXAVEMX с BTMFXAVEMX с DVN

Сравнение комиссий MAMEX и AVEMX

MAMEX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии AVEMX в 0.97%.

AVEMX
Ave Maria Value Fund
MAMEX
Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund

Доходность на риск

MAMEX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAMEX
Ранг доходности на риск MAMEX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMEX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMEX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMEX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMEX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
AVEMX
Ранг доходности на риск AVEMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAMEX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund (MAMEX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAMEXAVEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.28

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

0.53

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

0.31

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

0.76

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAMEX vs. AVEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAMEX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа AVEMX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMEX и AVEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAMEXAVEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.28

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.49

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.39

-0.23

Корреляция

Корреляция между MAMEX и AVEMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMEX и AVEMX

Дивидендная доходность MAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности AVEMX в 0.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAMEX
Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund		11.90%11.85%9.07%7.67%14.01%12.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.31%0.34%8.81%4.42%1.15%8.07%3.57%5.27%10.76%7.84%0.00%0.12%

Просадки

Сравнение просадок MAMEX и AVEMX

Максимальная просадка MAMEX за все время составила -42.17%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMEX и AVEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAMEXAVEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.17%

-59.76%

+17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-13.42%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-18.64%

-5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-9.20%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-8.63%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

5.51%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MAMEX и AVEMX

Текущая волатильность для Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund (MAMEX) составляет 4.62%, в то время как у Ave Maria Value Fund (AVEMX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что MAMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAMEXAVEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.17%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

13.14%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

20.99%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

18.44%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

389.19%

18.46%

+370.73%