Сравнение MAMB с TRBF
MAMB (Monarch Ambassador Income ETF) and TRBF (Angel Oak Total Return ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. MAMB is passively managed, while TRBF is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAMB charges 1.49%/yr vs 0.44%/yr for TRBF.
Доходность
Сравнение доходности MAMB и TRBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAMB показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у TRBF с доходностью 1.35%.
MAMB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- —
TRBF
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAMB и TRBF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 1.78% | 1.32% |
TRBF Angel Oak Total Return ETF | 1.35% | 0.94% |
Correlation
The correlation between MAMB and TRBF is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAMB vs. TRBF — Ранг доходности на риск
MAMB
TRBF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MAMB c TRBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и Angel Oak Total Return ETF (TRBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAMB | TRBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAMB и TRBF
Максимальная просадка MAMB за все время составила -19.33%, что больше максимальной просадки TRBF в -2.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMB и TRBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAMB | TRBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -2.59% | -16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -0.67% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -0.83% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAMB и TRBF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAMB | TRBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 3.77% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.02% | 3.77% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.91% | 3.77% | +3.14% |
Сравнение комиссий MAMB и TRBF
MAMB берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии TRBF в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAMB и TRBF
Дивидендная доходность MAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности TRBF в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.44% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% |
TRBF Angel Oak Total Return ETF | 3.12% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAMB and TRBF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRBF is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRBF is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 1.49% for MAMB.
TRBF has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 2.44% for MAMB.
They also come from different issuers: Monarch and Angel Oak. Their fees differ too: 1.49% for MAMB and 0.44% for TRBF.
Подберите оптимальное распределение для MAMB и TRBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор