Сравнение MAMB с ESGB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB).
MAMB и ESGB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. ESGB - это активно управляемый фонд от IndexIQ. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MAMB и ESGB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAMB и ESGB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 1.51% | 10.69% | 1.32% | 4.90% | -13.02% | -0.61% |
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF | 0.45% | 7.76% | 4.19% | 7.16% | -14.44% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, MAMB показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у ESGB с доходностью 0.45%.
MAMB
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
ESGB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAMB и ESGB
MAMB берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии ESGB в 0.39%.
Доходность на риск
MAMB vs. ESGB — Ранг доходности на риск
MAMB
ESGB
Сравнение MAMB c ESGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAMB | ESGB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.70 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.88 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 6.13 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAMB | ESGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.16 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между MAMB и ESGB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAMB и ESGB
Дивидендная доходность MAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности ESGB в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.45% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% |
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF | 5.55% | 5.46% | 5.40% | 4.82% | 3.17% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок MAMB и ESGB
Максимальная просадка MAMB за все время составила -19.33%, примерно равная максимальной просадке ESGB в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMB и ESGB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAMB | ESGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -18.96% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -2.60% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -1.48% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -7.28% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.80% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAMB и ESGB
Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что MAMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAMB | ESGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 1.82% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 2.67% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 4.14% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.97% | 5.08% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 5.08% | +1.88% |