Сравнение MAMB с DBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND).
MAMB и DBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. DBND - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MAMB и DBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAMB и DBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 1.21% | 10.69% | 1.32% | 4.90% | -8.00% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | -0.46% | 7.41% | 3.06% | 6.33% | -5.93% |
Доходность по периодам
С начала года, MAMB показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у DBND с доходностью -0.46%.
MAMB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- —
DBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAMB и DBND
MAMB берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии DBND в 0.50%.
Доходность на риск
MAMB vs. DBND — Ранг доходности на риск
MAMB
DBND
Сравнение MAMB c DBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAMB | DBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.04 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.48 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.46 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 4.57 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAMB | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.04 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.48 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между MAMB и DBND составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAMB и DBND
Дивидендная доходность MAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности DBND в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.46% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% |
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 4.80% | 4.78% | 5.19% | 4.39% | 2.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAMB и DBND
Максимальная просадка MAMB за все время составила -19.33%, что больше максимальной просадки DBND в -9.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMB и DBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAMB | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -9.39% | -9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -2.78% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -2.04% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -2.29% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.89% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAMB и DBND
Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что MAMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAMB | DBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 1.46% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 2.18% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 3.71% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.97% | 5.15% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 5.15% | +1.81% |