PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAMB с DBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAMB с DBND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAMB (Monarch Ambassador Income ETF) and DBND (DoubleLine Opportunistic Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds - MAMB tracks the Monarch Ambassador Income Index while DBND tracks the Bloomberg US Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MAMB returned 5.37%/yr vs 4.50%/yr for DBND. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MAMB charges 1.49%/yr vs 0.50%/yr for DBND.

Доходность

Сравнение доходности MAMB и DBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAMB показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у DBND с доходностью -0.21%.

MAMB

1 день
-0.26%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.01%
6 месяцев
1.90%
1 год
9.37%
3 года*
5.37%
5 лет*
0.72%
10 лет*
—

DBND

1 день
-0.11%
1 месяц
0.03%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-0.07%
1 год
4.85%
3 года*
4.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAMB и DBND

2026 (YTD)2025202420232022
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.01%10.69%1.32%4.90%-8.00%
DBND
DoubleLine Opportunistic Bond ETF		-0.21%7.41%3.06%6.33%-5.93%

Correlation

The correlation between MAMB and DBND is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2022 г.

0.87

The correlation between MAMB and DBND has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Ambassador Income ETF

DoubleLine Opportunistic Bond ETF

Часто сравнивают с MAMB:
MAMB с JHCPMAMB с SGOVMAMB с ZHOGMAMB с SYSBMAMB с ADFIMAMB с FSYDMAMB с EVTR
Часто сравнивают с DBND:
DBND с PONAXDBND с VCSHDBND с BSCQDBND с SPTSDBND с FBNDDBND с VPLSDBND с HYG

Доходность на риск

MAMB vs. DBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAMB
Ранг доходности на риск MAMB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMB: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DBND
Ранг доходности на риск DBND: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBND: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBND: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBND: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBND: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBND: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAMB c DBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAMBDBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.48

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.23

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

1.72

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

5.10

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAMB vs. DBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAMB на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBND равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMB и DBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAMBDBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.48

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.48

-0.32

Просадки

Сравнение просадок MAMB и DBND

Максимальная просадка MAMB за все время составила -19.33%, что больше максимальной просадки DBND в -9.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMB и DBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAMBDBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-9.39%

-9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-2.83%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.38%

-6.25%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-1.80%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-2.27%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.95%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MAMB и DBND

Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что MAMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAMBDBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.07%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

2.33%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

3.30%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

5.09%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.91%

5.09%

+1.82%

Сравнение комиссий MAMB и DBND

MAMB берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии DBND в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMB и DBND

Дивидендная доходность MAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности DBND в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021
DBND
DoubleLine Opportunistic Bond ETF		4.79%4.78%5.19%4.39%2.74%0.00%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.44%2.47%2.11%1.73%0.92%0.56%

Часто задаваемые вопросы

MAMB and DBND have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAMB has higher volatility (1.72%) compared to DBND (1.07%). In terms of maximum drawdown, MAMB dropped -19.33% vs DBND's -9.39%.

On 3-year performance, MAMB leads with 5.37% vs 4.50% for DBND. On fees, DBND is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DBND has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAMB has performed better with a 5.37% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBND is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.49% for MAMB.

DBND has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 2.44% for MAMB.

MAMB tracks Monarch Ambassador Income Index, while DBND tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: Monarch and DoubleLine. Their fees differ too: 1.49% for MAMB and 0.50% for DBND.

MAMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAMB и DBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор