Сравнение MAMB с BCPL
MAMB (Monarch Ambassador Income ETF) and BCPL (BNY Mellon Core Plus ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. MAMB is passively managed, while BCPL is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAMB charges 1.49%/yr vs 0.40%/yr for BCPL.
Доходность
Сравнение доходности MAMB и BCPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MAMB
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
BCPL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAMB и BCPL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 1.06% |
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 0.55% |
Correlation
The correlation between MAMB and BCPL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAMB vs. BCPL — Ранг доходности на риск
MAMB
BCPL
Сравнение MAMB c BCPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) и BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAMB | BCPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAMB | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.36 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок MAMB и BCPL
Максимальная просадка MAMB за все время составила -19.33%, что больше максимальной просадки BCPL в -2.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMB и BCPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAMB | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -2.95% | -16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -1.12% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -1.05% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAMB и BCPL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAMB | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 4.04% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.99% | 4.04% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.91% | 4.04% | +2.87% |
Сравнение комиссий MAMB и BCPL
MAMB берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии BCPL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAMB и BCPL
Дивидендная доходность MAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности BCPL в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.44% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
MAMB and BCPL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCPL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCPL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.49% for MAMB.
MAMB has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 1.57% for BCPL.
They also come from different issuers: Monarch and BNY Mellon. Their fees differ too: 1.49% for MAMB and 0.40% for BCPL.
Подберите оптимальное распределение для MAMB и BCPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор