Сравнение MALVX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
MALVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 22 дек. 1999 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MALVX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MALVX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALVX BlackRock Advantage Large Cap Value Fund | 2.58% | 18.38% | 15.39% | 13.74% | -8.68% | 26.51% | 3.91% | 24.74% | -7.74% | 15.82% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MALVX показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции MALVX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 11.37% против 7.97% соответственно.
MALVX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 11.37%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MALVX и VTMFX
MALVX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
MALVX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
MALVX
VTMFX
Сравнение MALVX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MALVX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.94 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.73 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 8.12 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MALVX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.88 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.82 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между MALVX и VTMFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MALVX и VTMFX
Дивидендная доходность MALVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALVX BlackRock Advantage Large Cap Value Fund | 9.00% | 9.23% | 14.33% | 2.84% | 5.96% | 17.48% | 1.68% | 3.92% | 12.95% | 0.43% | 1.38% | 1.01% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MALVX и VTMFX
Максимальная просадка MALVX за все время составила -55.21%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALVX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MALVX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.21% | -28.49% | -26.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -6.82% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | -17.40% | -2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.12% | -21.87% | -15.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -4.00% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -3.57% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 1.45% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MALVX и VTMFX
BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что MALVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MALVX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 2.86% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 4.82% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 8.55% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 8.51% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 9.10% | +8.21% |