Сравнение MALVX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
MALVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 22 дек. 1999 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MALVX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MALVX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALVX BlackRock Advantage Large Cap Value Fund | 2.58% | 18.38% | 15.39% | 13.74% | -8.68% | 26.51% | 3.91% | 24.74% | -7.74% | 15.82% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MALVX показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции MALVX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 11.37% против 13.99% соответственно.
MALVX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 11.37%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MALVX и VTCLX
MALVX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
MALVX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
MALVX
VTCLX
Сравнение MALVX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MALVX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.98 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.50 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.52 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 7.35 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MALVX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.98 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.64 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.77 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между MALVX и VTCLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MALVX и VTCLX
Дивидендная доходность MALVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALVX BlackRock Advantage Large Cap Value Fund | 9.00% | 9.23% | 14.33% | 2.84% | 5.96% | 17.48% | 1.68% | 3.92% | 12.95% | 0.43% | 1.38% | 1.01% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок MALVX и VTCLX
Максимальная просадка MALVX за все время составила -55.21%, примерно равная максимальной просадке VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALVX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MALVX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.21% | -55.18% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -12.20% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | -24.98% | +5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.12% | -34.56% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -6.12% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -7.61% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.53% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MALVX и VTCLX
Текущая волатильность для BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX) составляет 4.57%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что MALVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MALVX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 5.42% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 9.68% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 18.43% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 17.23% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 18.26% | -0.95% |