Сравнение MALVX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
MALVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 22 дек. 1999 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности MALVX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MALVX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALVX BlackRock Advantage Large Cap Value Fund | 2.58% | 18.38% | 15.39% | 13.74% | -8.68% | 26.51% | 3.91% | 24.74% | -7.74% | 15.82% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.61% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MALVX показывает доходность 2.58%, а RIDAX немного выше – 2.61%. За последние 10 лет акции MALVX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 11.37% против 7.49% соответственно.
MALVX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 11.37%
RIDAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MALVX и RIDAX
MALVX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
MALVX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
MALVX
RIDAX
Сравнение MALVX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MALVX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.56 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.15 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.85 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 8.56 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MALVX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.56 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.76 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.67 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между MALVX и RIDAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MALVX и RIDAX
Дивидендная доходность MALVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что сопоставимо с доходностью RIDAX в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALVX BlackRock Advantage Large Cap Value Fund | 9.00% | 9.23% | 14.33% | 2.84% | 5.96% | 17.48% | 1.68% | 3.92% | 12.95% | 0.43% | 1.38% | 1.01% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.02% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок MALVX и RIDAX
Максимальная просадка MALVX за все время составила -55.21%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALVX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MALVX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.21% | -42.37% | -12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -8.25% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | -16.28% | -3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.12% | -26.22% | -10.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -4.54% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -4.42% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 1.78% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MALVX и RIDAX
BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что MALVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MALVX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 3.31% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 5.61% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 9.54% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 9.48% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 10.68% | +6.63% |