Сравнение MALRX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
MALRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 22 дек. 1999 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MALRX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MALRX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALRX BlackRock Advantage Large Cap Core Fund | -3.39% | 20.30% | 25.65% | 25.62% | -20.10% | 28.00% | 19.96% | 29.16% | -5.39% | 20.30% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, MALRX показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции MALRX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 13.84% против 16.91% соответственно.
MALRX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 13.84%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MALRX и VPMAX
MALRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
MALRX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
MALRX
VPMAX
Сравнение MALRX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MALRX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.78 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 3.30 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.48 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 3.76 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 16.16 | -6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MALRX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.78 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.75 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.84 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.62 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между MALRX и VPMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MALRX и VPMAX
Дивидендная доходность MALRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALRX BlackRock Advantage Large Cap Core Fund | 8.91% | 8.61% | 14.11% | 0.97% | 6.51% | 19.52% | 4.76% | 4.06% | 10.11% | 36.43% | 6.02% | 3.09% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок MALRX и VPMAX
Максимальная просадка MALRX за все время составила -54.29%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALRX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MALRX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.29% | -48.32% | -5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -13.75% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -25.21% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.30% | -32.65% | -1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -8.80% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.47% | -6.61% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 3.20% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MALRX и VPMAX
Текущая волатильность для BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) составляет 5.64%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что MALRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MALRX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 6.72% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 22.09% | -12.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 28.98% | -10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 20.17% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 20.11% | -1.74% |