PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MALRX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MALRX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

MALRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 22 дек. 1999 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности MALRX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MALRX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MALRX
BlackRock Advantage Large Cap Core Fund		-3.39%20.30%25.65%25.62%-20.10%28.00%19.96%29.16%-5.39%19.40%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-3.65%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, MALRX показывает доходность -3.39%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -3.65%.

MALRX

1 день
3.04%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
0.29%
1 год
22.58%
3 года*
19.57%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.84%

VFFSX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.50%
1 год
17.39%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Large Cap Core Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с MALRX:
MALRX с LIVIXMALRX с MSTYMALRX с FBGRXMALRX с FASGXMALRX с ASFYXMALRX с BDJMALRX с FEQHX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий MALRX и VFFSX

MALRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

MALRX
BlackRock Advantage Large Cap Core Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

MALRX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MALRX
Ранг доходности на риск MALRX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MALRX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MALRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MALRX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MALRX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MALRX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MALRX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MALRXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.00

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.52

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.54

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

7.31

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MALRX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MALRX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFSX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MALRX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MALRXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.00

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.71

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.77

-0.33

Корреляция

Корреляция между MALRX и VFFSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MALRX и VFFSX

Дивидендная доходность MALRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности VFFSX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MALRX
BlackRock Advantage Large Cap Core Fund		8.91%8.61%14.11%0.97%6.51%19.52%4.76%4.06%10.11%36.43%6.02%3.09%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.20%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MALRX и VFFSX

Максимальная просадка MALRX за все время составила -54.29%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALRX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MALRXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.29%

-33.82%

-20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-8.90%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-24.51%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-5.56%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-4.57%

-6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.55%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MALRX и VFFSX

BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MALRX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.64% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MALRXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.38%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

9.55%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

18.32%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

16.91%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

18.51%

-0.14%