PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAKX с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAKX с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAKX (ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - MAKX is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Smart Factories Index, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MAKX returned 27.75%/yr vs 68.49%/yr for TQQQ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAKX charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности MAKX и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAKX показывает доходность 45.50%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%.

MAKX

1 день
-1.28%
1 месяц
12.83%
С начала года
45.50%
6 месяцев
38.87%
1 год
78.85%
3 года*
27.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAKX и TQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF		45.50%21.63%8.27%26.03%-26.41%3.91%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%33.52%

Correlation

The correlation between MAKX and TQQQ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.79

The correlation between MAKX and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAKX и TQQQ

Секторы
MAKX
TQQQ

Технологии

64.1%
53.8%

Промышленность

21.3%
2.8%

Коммуникационные услуги

10.2%
15.8%

Сырьевые материалы

4.4%
1.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

MAKX
64.1%
TQQQ
53.8%

Промышленность

MAKX
21.3%
TQQQ
2.8%

Коммуникационные услуги

MAKX
10.2%
TQQQ
15.8%

Сырьевые материалы

MAKX
4.4%
TQQQ
1.1%

Потребительский циклический сектор

MAKX

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

MAKX

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

MAKX

-

TQQQ
0.6%

Финансовые услуги

MAKX

-

TQQQ
0.2%

Здравоохранение

MAKX

-

TQQQ
4.2%

Недвижимость

MAKX

-

TQQQ
0.1%

Коммунальные услуги

MAKX

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с MAKX:
MAKX с RSHOMAKX с BOTZMAKX с SUPLMAKX с FIDUMAKX с EXIMAKX с TIMEMAKX с PRN
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

MAKX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAKX
Ранг доходности на риск MAKX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAKX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAKX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAKX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAKX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAKX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAKX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAKXTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.80

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.01

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

3.60

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.04

11.77

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAKX vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAKX на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAKX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAKXTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.80

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.74

-0.24

Просадки

Сравнение просадок MAKX и TQQQ

Максимальная просадка MAKX за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAKX и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAKXTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-81.66%

+41.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-36.97%

+20.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.76%

-58.04%

+28.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-2.29%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-18.52%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

11.28%

-6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MAKX и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) составляет 10.24%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что MAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAKXTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

13.35%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

36.04%

-16.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

47.60%

-18.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.17%

66.50%

-38.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.17%

65.95%

-37.78%

Сравнение комиссий MAKX и TQQQ

MAKX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAKX и TQQQ

Дивидендная доходность MAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF		0.10%0.15%0.24%0.52%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

MAKX and TQQQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to MAKX (10.24%). In terms of maximum drawdown, MAKX dropped -40.27% vs TQQQ's -81.66%.

On 3-year performance, TQQQ leads with 68.49% vs 27.75% for MAKX. On fees, MAKX is cheaper at 0.58% per year. On volatility, MAKX has been the lower-risk option at 10.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TQQQ has performed better with a 68.49% return vs 27.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAKX is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.10% for MAKX.

MAKX is categorized as Technology Equities, while TQQQ is Leveraged Equities. MAKX tracks S&P Kensho Smart Factories Index, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). Their fees differ too: 0.58% for MAKX and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAKX и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор