PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAKX с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAKX с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MAKX (ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - MAKX is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Smart Factories Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MAKX returned 19.54%/yr vs -50.96%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. MAKX charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности MAKX и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAKX показывает доходность 30.22%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%.

MAKX

1 день
-2.44%
1 месяц
-8.14%
6 месяцев
17.08%
С начала года
30.22%
1 год
34.19%
3 года*
19.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAKX и SQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF		30.22%21.63%8.27%26.03%-26.41%3.10%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-30.44%

Correlation

The correlation between MAKX and SQQQ is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

-0.79

The correlation between MAKX and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAKX и SQQQ

Секторы
MAKX
SQQQ

Технологии

69.2%

-

Промышленность

20.0%

-

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Сырьевые материалы

2.4%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

109.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MAKX
69.2%
SQQQ

-

Промышленность

MAKX
20.0%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

MAKX
8.4%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

MAKX
2.4%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

MAKX

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

MAKX

-

SQQQ

-

Энергетика

MAKX

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

MAKX

-

SQQQ
109.1%

Здравоохранение

MAKX

-

SQQQ

-

Недвижимость

MAKX

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

MAKX

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с MAKX:
MAKX с BOTZMAKX с SUPLMAKX с FIDUMAKX с EXIMAKX с TIMEMAKX с PRNMAKX с AIRR
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

MAKX vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAKX
Ранг доходности на риск MAKX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAKX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAKX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAKX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAKX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAKX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAKX c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAKXSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
-0.98

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
-1.58

+3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.83

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

-0.89

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

-1.63

+7.45

MAKX vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAKX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAKX и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAKX и SQQQ

Максимальная просадка MAKX за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAKX и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAKXSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-100.00%

+59.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-61.03%

+44.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.76%

-92.51%

+62.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.01%

-100.00%

+86.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.36%

-92.76%

+76.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

33.36%

-27.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MAKX и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) составляет 13.50%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что MAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAKXSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.50%

22.32%

-8.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.23%

46.22%

-20.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.31%

55.87%

-23.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.85%

67.91%

-39.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.85%

66.57%

-37.72%

Сравнение комиссий MAKX и SQQQ

MAKX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAKX и SQQQ

Дивидендная доходность MAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF		0.14%0.15%0.24%0.52%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

MAKX and SQQQ have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to MAKX (13.50%). In terms of maximum drawdown, MAKX dropped -40.27% vs SQQQ's -100.00%.

On 3-year performance, MAKX leads with 19.54% vs -50.96% for SQQQ. On fees, MAKX is cheaper at 0.58% per year. On volatility, MAKX has been the lower-risk option at 13.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAKX has performed better with a 19.54% return vs -50.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAKX is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.14% for MAKX.

MAKX is categorized as Technology Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. MAKX tracks S&P Kensho Smart Factories Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.58% for MAKX and 0.95% for SQQQ.

MAKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAKX и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор