PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAKX с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAKX с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAKX (ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - MAKX is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Smart Factories Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MAKX returned 27.75%/yr vs -55.94%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. MAKX charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности MAKX и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAKX показывает доходность 45.50%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%.

MAKX

1 день
-1.28%
1 месяц
12.83%
С начала года
45.50%
6 месяцев
38.87%
1 год
78.85%
3 года*
27.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAKX и SQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF		45.50%21.63%8.27%26.03%-26.41%3.91%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-31.17%

Correlation

The correlation between MAKX and SQQQ is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

-0.78

The correlation between MAKX and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAKX и SQQQ

Секторы
MAKX
SQQQ

Технологии

64.1%

-

Промышленность

21.3%

-

Коммуникационные услуги

10.2%

-

Сырьевые материалы

4.4%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

97.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MAKX
64.1%
SQQQ

-

Промышленность

MAKX
21.3%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

MAKX
10.2%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

MAKX
4.4%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

MAKX

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

MAKX

-

SQQQ

-

Энергетика

MAKX

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

MAKX

-

SQQQ
97.1%

Здравоохранение

MAKX

-

SQQQ

-

Недвижимость

MAKX

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

MAKX

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с MAKX:
MAKX с RSHOMAKX с BOTZMAKX с SUPLMAKX с FIDUMAKX с EXIMAKX с TIMEMAKX с PRN
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

MAKX vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAKX
Ранг доходности на риск MAKX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAKX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAKX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAKX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAKX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAKX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAKX c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAKXSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
-1.35

+4.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
-2.57

+5.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.73

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

-0.98

+5.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.04

-1.79

+16.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAKX vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAKX на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAKX и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAKXSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

-1.35

+4.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.88

+1.38

Просадки

Сравнение просадок MAKX и SQQQ

Максимальная просадка MAKX за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAKX и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAKXSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-100.00%

+59.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-65.95%

+49.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.76%

-92.38%

+62.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-100.00%

+97.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-92.40%

+75.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

35.96%

-30.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MAKX и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) составляет 10.24%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что MAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAKXSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

13.81%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

36.46%

-16.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

47.79%

-18.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.17%

66.61%

-38.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.17%

66.10%

-37.93%

Сравнение комиссий MAKX и SQQQ

MAKX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAKX и SQQQ

Дивидендная доходность MAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF		0.10%0.15%0.24%0.52%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

MAKX and SQQQ have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to MAKX (10.24%). In terms of maximum drawdown, MAKX dropped -40.27% vs SQQQ's -100.00%.

On 3-year performance, MAKX leads with 27.75% vs -55.94% for SQQQ. On fees, MAKX is cheaper at 0.58% per year. On volatility, MAKX has been the lower-risk option at 10.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAKX has performed better with a 27.75% return vs -55.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAKX is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.10% for MAKX.

MAKX is categorized as Technology Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. MAKX tracks S&P Kensho Smart Factories Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.58% for MAKX and 0.95% for SQQQ.

MAKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAKX и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор