PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAKX с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAKX с PSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAKX (ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - MAKX is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Smart Factories Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MAKX returned 28.32%/yr vs 57.01%/yr for PSI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MAKX charges 0.58%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности MAKX и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAKX показывает доходность 47.39%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 107.72%.

MAKX

1 день
-1.54%
1 месяц
17.86%
С начала года
47.39%
6 месяцев
42.02%
1 год
82.53%
3 года*
28.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
1.35%
1 месяц
21.18%
С начала года
107.72%
6 месяцев
104.36%
1 год
208.96%
3 года*
57.01%
5 лет*
31.86%
10 лет*
34.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAKX и PSI

2026 (YTD)20252024202320222021
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF		47.39%21.63%8.27%26.03%-26.41%3.91%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		107.72%36.32%17.17%49.06%-34.43%20.39%

Correlation

The correlation between MAKX and PSI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.81

The correlation between MAKX and PSI has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAKX и PSI

Секторы
MAKX
PSI

Технологии

64.1%
97.6%

Промышленность

21.3%
2.4%

Коммуникационные услуги

10.2%

-

Сырьевые материалы

4.4%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MAKX
64.1%
PSI
97.6%

Промышленность

MAKX
21.3%
PSI
2.4%

Коммуникационные услуги

MAKX
10.2%
PSI

-

Сырьевые материалы

MAKX
4.4%
PSI

-

Потребительский циклический сектор

MAKX

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

MAKX

-

PSI

-

Энергетика

MAKX

-

PSI

-

Финансовые услуги

MAKX

-

PSI

-

Здравоохранение

MAKX

-

PSI

-

Недвижимость

MAKX

-

PSI

-

Коммунальные услуги

MAKX

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с MAKX:
MAKX с RSHOMAKX с BOTZMAKX с SUPLMAKX с FIDUMAKX с EXIMAKX с TIMEMAKX с PRN
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

MAKX vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAKX
Ранг доходности на риск MAKX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAKX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAKX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAKX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAKX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAKX c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAKXPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
5.58

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
5.11

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.69

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

13.59

-8.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.75

49.28

-33.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAKX vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAKX на текущий момент составляет 2.87, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 5.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAKX и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAKXPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

5.58

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.59

-0.08

Просадки

Сравнение просадок MAKX и PSI

Максимальная просадка MAKX за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAKX и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAKXPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-62.96%

+22.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-15.48%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.76%

-41.07%

+11.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

0.00%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.60%

-15.94%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

4.26%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MAKX и PSI

Текущая волатильность для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) составляет 10.34%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что MAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAKXPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

13.60%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.93%

30.09%

-10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.03%

37.75%

-8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.18%

37.85%

-9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.18%

35.09%

-6.91%

Сравнение комиссий MAKX и PSI

MAKX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAKX и PSI

Дивидендная доходность MAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что больше доходности PSI в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF		0.10%0.15%0.24%0.52%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

MAKX and PSI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (13.60%) compared to MAKX (10.34%). In terms of maximum drawdown, MAKX dropped -40.27% vs PSI's -62.96%.

On 3-year performance, PSI leads with 57.01% vs 28.32% for MAKX. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, MAKX has been the lower-risk option at 10.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSI has performed better with a 57.01% return vs 28.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.58% for MAKX.

MAKX has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.05% for PSI.

MAKX is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. MAKX tracks S&P Kensho Smart Factories Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for MAKX and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAKX и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор