Сравнение MAKX с FEPI
MAKX (ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - MAKX is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Smart Factories Index, while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. MAKX is passively managed, while FEPI is actively managed. Over the past year, MAKX returned 46.97% vs 15.69% for FEPI. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MAKX charges 0.58%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.
Доходность
Сравнение доходности MAKX и FEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAKX показывает доходность 40.44%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью 4.35%.
MAKX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- 29.70%
- С начала года
- 40.44%
- 1 год
- 46.97%
- 3 года*
- 24.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.48%
FEPI
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 11.25%
- С начала года
- 4.35%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.43M | $8.27M | $9.42M | |
| $78.87K | $95.05K | $127.32K |
Сравнение доходности по годам MAKX и FEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | 40.44% | 21.63% | 8.27% | 15.99% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 4.35% | 18.33% | 15.69% | 11.75% |
Correlation
The correlation between MAKX and FEPI is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between MAKX and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов MAKX и FEPI
Секторы
MAKX
FEPI
Технологии
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MAKX
FEPI
Промышленность
MAKX
FEPI
-
Коммуникационные услуги
MAKX
FEPI
Сырьевые материалы
MAKX
FEPI
-
Потребительский циклический сектор
MAKX
-
FEPI
Потребительский защитный сектор
MAKX
-
FEPI
-
Энергетика
MAKX
-
FEPI
-
Финансовые услуги
MAKX
-
FEPI
-
Здравоохранение
MAKX
-
FEPI
-
Недвижимость
MAKX
-
FEPI
-
Коммунальные услуги
MAKX
-
FEPI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAKX vs. FEPI — Ранг доходности на риск
MAKX
FEPI
Сравнение MAKX c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAKX | FEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.05 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 3.11 | +4.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAKX и FEPI
Максимальная просадка MAKX за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAKX и FEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAKX | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -23.56% | -16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -14.96% | -4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -6.87% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -3.75% | -12.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.59% | 5.06% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAKX и FEPI
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что MAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAKX | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 8.26% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.17% | 16.12% | +11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.06% | 19.64% | +14.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.17% | 19.66% | +9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.17% | 19.66% | +9.51% |
Сравнение комиссий MAKX и FEPI
MAKX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAKX и FEPI
Дивидендная доходность MAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FEPI в 26.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 26.20% | 25.48% | 27.18% | 4.21% | 0.00% |
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | 0.13% | 0.15% | 0.24% | 0.52% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
MAKX and FEPI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAKX has higher volatility (13.14%) compared to FEPI (8.26%). In terms of maximum drawdown, MAKX dropped -40.27% vs FEPI's -23.56%.
On 1-year performance, MAKX leads with 46.97% vs 15.69% for FEPI. On fees, MAKX is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 8.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAKX has performed better with a 46.97% return vs 15.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAKX is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for FEPI.
FEPI has the higher dividend yield at 26.20%, compared with 0.13% for MAKX.
MAKX is categorized as Technology Equities, while FEPI is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and REX. Their fees differ too: 0.58% for MAKX and 0.65% for FEPI.
MAKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAKX и FEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор