Сравнение MAKX с GDE
MAKX (ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - MAKX is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Smart Factories Index, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. MAKX is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, MAKX returned 27.75%/yr vs 47.08%/yr for GDE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAKX charges 0.58%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности MAKX и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAKX показывает доходность 45.50%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 11.25%.
MAKX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 12.83%
- С начала года
- 45.50%
- 6 месяцев
- 38.87%
- 1 год
- 78.85%
- 3 года*
- 27.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 47.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAKX и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | 45.50% | 21.63% | 8.27% | 26.03% | -14.64% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 11.25% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Correlation
The correlation between MAKX and GDE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between MAKX and GDE shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAKX vs. GDE — Ранг доходности на риск
MAKX
GDE
Сравнение MAKX c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAKX | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.35 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.94 | 2.42 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.04 | 7.50 | +7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAKX | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.93 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.17 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок MAKX и GDE
Максимальная просадка MAKX за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAKX и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAKX | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -32.01% | -8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.05% | -22.66% | +6.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.76% | -22.66% | -7.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -9.99% | +7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.59% | -7.89% | -8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 7.29% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAKX и GDE
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что MAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAKX | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 6.68% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.97% | 24.27% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 28.41% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.17% | 26.12% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.17% | 26.12% | +2.05% |
Сравнение комиссий MAKX и GDE
MAKX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAKX и GDE
Дивидендная доходность MAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности GDE в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.88% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | 0.10% | 0.15% | 0.24% | 0.52% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
MAKX and GDE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAKX has higher volatility (10.24%) compared to GDE (6.68%). In terms of maximum drawdown, MAKX dropped -40.27% vs GDE's -32.01%.
On 3-year performance, GDE leads with 47.08% vs 27.75% for MAKX. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDE has been the lower-risk option at 6.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDE has performed better with a 47.08% return vs 27.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for MAKX.
GDE has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.10% for MAKX.
MAKX is categorized as Technology Equities, while GDE is Gold. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.58% for MAKX and 0.20% for GDE.
MAKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAKX и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор