Сравнение MAKX с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
MAKX и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAKX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Kensho Smart Factories Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MAKX и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAKX и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | 5.20% | 21.63% | 8.27% | 26.03% | -14.64% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, MAKX показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.
MAKX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 46.85%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAKX и GDE
MAKX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
MAKX vs. GDE — Ранг доходности на риск
MAKX
GDE
Сравнение MAKX c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAKX | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.95 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.47 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.77 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 10.77 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAKX | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.95 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.13 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между MAKX и GDE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAKX и GDE
Дивидендная доходность MAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | 0.14% | 0.15% | 0.24% | 0.52% | 0.31% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок MAKX и GDE
Максимальная просадка MAKX за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAKX и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAKX | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -32.01% | -8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.05% | -22.66% | +6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -16.07% | +7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -7.75% | -9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 5.84% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAKX и GDE
Текущая волатильность для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) составляет 10.20%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что MAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAKX | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 12.02% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.76% | 25.26% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.34% | 32.25% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 26.19% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.03% | 26.19% | +1.84% |