PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAKX с BITU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAKX с BITU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAKX (ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - MAKX is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Smart Factories Index, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, MAKX returned 78.85% vs -73.89% for BITU. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MAKX charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for BITU.

Доходность

Сравнение доходности MAKX и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAKX показывает доходность 45.50%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.

MAKX

1 день
-1.28%
1 месяц
12.83%
С начала года
45.50%
6 месяцев
38.87%
1 год
78.85%
3 года*
27.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

BITU

1 день
-5.61%
1 месяц
-40.78%
С начала года
-55.56%
6 месяцев
-61.06%
1 год
-73.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAKX и BITU

2026 (YTD)20252024
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF		45.50%21.63%8.55%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-55.56%-37.07%37.90%

Correlation

The correlation between MAKX and BITU is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

0.42

Сравнение распределения секторов MAKX и BITU

Секторы
MAKX
BITU

Технологии

64.1%

-

Промышленность

21.3%

-

Коммуникационные услуги

10.2%

-

Сырьевые материалы

4.4%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

4.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MAKX
64.1%
BITU

-

Промышленность

MAKX
21.3%
BITU

-

Коммуникационные услуги

MAKX
10.2%
BITU

-

Сырьевые материалы

MAKX
4.4%
BITU

-

Потребительский циклический сектор

MAKX

-

BITU

-

Потребительский защитный сектор

MAKX

-

BITU

-

Энергетика

MAKX

-

BITU

-

Финансовые услуги

MAKX

-

BITU
4.2%

Здравоохранение

MAKX

-

BITU

-

Недвижимость

MAKX

-

BITU

-

Коммунальные услуги

MAKX

-

BITU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с MAKX:
MAKX с RSHOMAKX с BOTZMAKX с SUPLMAKX с FIDUMAKX с EXIMAKX с TIMEMAKX с PRN
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Доходность на риск

MAKX vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAKX
Ранг доходности на риск MAKX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAKX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAKX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAKX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAKX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAKX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAKX c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAKXBITUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
-0.85

+3.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
-1.48

+4.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.84

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

-0.92

+5.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.04

-1.48

+16.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAKX vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAKX на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа BITU равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAKX и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAKXBITUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

-0.85

+3.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.37

+0.87

Просадки

Сравнение просадок MAKX и BITU

Максимальная просадка MAKX за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAKX и BITU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAKXBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-80.13%

+39.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-80.13%

+64.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-80.13%

+77.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-34.58%

+17.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

50.09%

-44.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MAKX и BITU

Текущая волатильность для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) составляет 10.24%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что MAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAKXBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

18.31%

-8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

68.43%

-48.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

87.07%

-58.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.17%

97.43%

-69.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.17%

97.43%

-69.26%

Сравнение комиссий MAKX и BITU

MAKX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAKX и BITU

Дивидендная доходность MAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности BITU в 88.31%

ПозицияTTM2025202420232022
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		88.31%50.23%0.12%0.00%0.00%
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF		0.10%0.15%0.24%0.52%0.31%

Часто задаваемые вопросы

MAKX and BITU have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITU has higher volatility (18.31%) compared to MAKX (10.24%). In terms of maximum drawdown, MAKX dropped -40.27% vs BITU's -80.13%.

On 1-year performance, MAKX leads with 78.85% vs -73.89% for BITU. On fees, MAKX is cheaper at 0.58% per year. On volatility, MAKX has been the lower-risk option at 10.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAKX has performed better with a 78.85% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAKX is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.

BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 0.10% for MAKX.

MAKX is categorized as Technology Equities, while BITU is Cryptocurrency. MAKX tracks S&P Kensho Smart Factories Index, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.58% for MAKX and 0.95% for BITU.

MAKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAKX и BITU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор