Сравнение MAKX с BITU
MAKX (ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - MAKX is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Smart Factories Index, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, MAKX returned 34.19% vs -79.54% for BITU. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MAKX charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности MAKX и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAKX показывает доходность 30.22%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.31%.
MAKX
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -8.14%
- 6 месяцев
- 17.08%
- С начала года
- 30.22%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAKX и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | 30.22% | 21.63% | 6.82% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between MAKX and BITU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAKX vs. BITU — Ранг доходности на риск
MAKX
BITU
Сравнение MAKX c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAKX | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.80 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.95 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | -1.40 | +7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAKX и BITU
Максимальная просадка MAKX за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAKX и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAKX | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -83.45% | +43.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.05% | -83.45% | +67.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.01% | -80.46% | +67.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.36% | -36.79% | +20.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 56.89% | -51.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAKX и BITU
Текущая волатильность для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) составляет 13.50%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что MAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAKX | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.50% | 21.27% | -7.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.23% | 70.10% | -44.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.31% | 88.22% | -55.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 96.74% | -67.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.85% | 96.74% | -67.89% |
Сравнение комиссий MAKX и BITU
MAKX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAKX и BITU
Дивидендная доходность MAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности BITU в 88.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | 0.14% | 0.15% | 0.24% | 0.52% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
MAKX and BITU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (21.27%) compared to MAKX (13.50%). In terms of maximum drawdown, MAKX dropped -40.27% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, MAKX leads with 34.19% vs -79.54% for BITU. On fees, MAKX is cheaper at 0.58% per year. On volatility, MAKX has been the lower-risk option at 13.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAKX has performed better with a 34.19% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAKX is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 0.14% for MAKX.
MAKX is categorized as Technology Equities, while BITU is Cryptocurrency. MAKX tracks S&P Kensho Smart Factories Index, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.58% for MAKX and 0.95% for BITU.
MAKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAKX и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор