Сравнение MAKX с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
MAKX и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAKX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Kensho Smart Factories Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MAKX и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAKX и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | 5.20% | 21.63% | 8.27% | 26.03% | -26.41% | -1.51% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, MAKX показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
MAKX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 46.85%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAKX и BITO
MAKX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
MAKX vs. BITO — Ранг доходности на риск
MAKX
BITO
Сравнение MAKX c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAKX | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | -0.52 | +1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | -0.50 | +2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.94 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.42 | +3.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | -0.89 | +9.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAKX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | -0.52 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.08 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между MAKX и BITO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAKX и BITO
Дивидендная доходность MAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | 0.14% | 0.15% | 0.24% | 0.52% | 0.31% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAKX и BITO
Максимальная просадка MAKX за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAKX и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAKX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -77.86% | +37.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.05% | -50.05% | +34.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -46.75% | +38.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -36.57% | +19.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 23.73% | -17.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAKX и BITO
Текущая волатильность для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) составляет 10.20%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что MAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAKX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 12.84% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.76% | 36.71% | -14.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.34% | 45.32% | -12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 55.77% | -27.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.03% | 55.77% | -27.74% |