PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAKX с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAKX с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAKX (ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MAKX is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Smart Factories Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. MAKX is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, MAKX returned 27.75%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. MAKX charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности MAKX и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAKX показывает доходность 45.50%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

MAKX

1 день
-1.28%
1 месяц
12.83%
С начала года
45.50%
6 месяцев
38.87%
1 год
78.85%
3 года*
27.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAKX и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF		45.50%21.63%8.27%26.03%-26.41%-1.51%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between MAKX and BITO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.43

Сравнение распределения секторов MAKX и BITO

Секторы
MAKX
BITO

Технологии

64.1%

-

Промышленность

21.3%

-

Коммуникационные услуги

10.2%

-

Сырьевые материалы

4.4%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

68.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MAKX
64.1%
BITO

-

Промышленность

MAKX
21.3%
BITO

-

Коммуникационные услуги

MAKX
10.2%
BITO

-

Сырьевые материалы

MAKX
4.4%
BITO

-

Потребительский циклический сектор

MAKX

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

MAKX

-

BITO

-

Энергетика

MAKX

-

BITO

-

Финансовые услуги

MAKX

-

BITO
68.5%

Здравоохранение

MAKX

-

BITO

-

Недвижимость

MAKX

-

BITO

-

Коммунальные услуги

MAKX

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с MAKX:
MAKX с RSHOMAKX с BOTZMAKX с SUPLMAKX с FIDUMAKX с EXIMAKX с TIMEMAKX с PRN
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

MAKX vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAKX
Ранг доходности на риск MAKX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAKX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAKX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAKX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAKX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAKX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAKX c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAKXBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
-0.97

+3.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
-1.39

+4.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.84

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

-0.83

+5.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.04

-1.44

+16.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAKX vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAKX на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAKX и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAKXBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

-0.97

+3.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.10

+0.60

Просадки

Сравнение просадок MAKX и BITO

Максимальная просадка MAKX за все время составила -40.27%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAKX и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAKXBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-77.86%

+37.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-50.64%

+34.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.76%

-50.64%

+20.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-50.64%

+47.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-36.75%

+20.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

29.27%

-24.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MAKX и BITO

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что MAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAKXBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

9.03%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

33.71%

-13.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

43.61%

-14.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.17%

55.10%

-26.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.17%

55.10%

-26.93%

Сравнение комиссий MAKX и BITO

MAKX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAKX и BITO

Дивидендная доходность MAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM2025202420232022
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF		0.10%0.15%0.24%0.52%0.31%

Часто задаваемые вопросы

MAKX and BITO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAKX has higher volatility (10.24%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, MAKX dropped -40.27% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, MAKX leads with 27.75% vs 26.82% for BITO. On fees, MAKX is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAKX has performed better with a 27.75% return vs 26.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAKX is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 0.10% for MAKX.

MAKX is categorized as Technology Equities, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.58% for MAKX and 0.95% for BITO.

MAKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAKX и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор