Сравнение MAILX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. (MAILX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
MAILX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1998 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MAILX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAILX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAILX BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. | -1.49% | 15.60% | 0.46% | 19.67% | -24.24% | 9.32% | 21.82% | 31.77% | -21.45% | 31.87% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MAILX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции MAILX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 7.08% против 9.04% соответственно.
MAILX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 7.08%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAILX и PPYPX
MAILX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
MAILX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
MAILX
PPYPX
Сравнение MAILX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. (MAILX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAILX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 2.24 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.85 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.43 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.83 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 13.07 | -9.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAILX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.24 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.47 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.46 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между MAILX и PPYPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAILX и PPYPX
Дивидендная доходность MAILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAILX BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. | 1.82% | 1.79% | 0.90% | 1.08% | 1.13% | 7.30% | 0.33% | 1.11% | 1.83% | 1.39% | 1.62% | 0.65% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAILX и PPYPX
Максимальная просадка MAILX за все время составила -59.57%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAILX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAILX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.57% | -42.48% | -17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -10.21% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.68% | -35.65% | -6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -42.48% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -4.08% | -5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -10.28% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.43% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAILX и PPYPX
BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. (MAILX) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что MAILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAILX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 5.49% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 10.15% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 15.41% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 19.61% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 19.08% | -0.79% |