Сравнение MAIIX с VIHAX
MAIIX (iShares MSCI EAFE International Index Fund) and VIHAX (Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - MAIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by BlackRock, while VIHAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Over the past 10 years, MAIIX returned 9.72%/yr vs 11.20%/yr for VIHAX. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. MAIIX charges 0.09%/yr vs 0.16%/yr for VIHAX.
Доходность
Сравнение доходности MAIIX и VIHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIIX показывает доходность 13.85%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 18.26%. За последние 10 лет акции MAIIX уступали акциям VIHAX по среднегодовой доходности: 9.72% против 11.20% соответственно.
MAIIX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 7.57%
- С начала года
- 13.85%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 9.72%
- Всё время*
- 6.01%
VIHAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- 9.22%
- С начала года
- 18.26%
- 1 год
- 33.49%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 11.20%
- Всё время*
- 11.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MAIIX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 13.85% | 31.62% | 3.65% | 18.35% | -14.15% | 11.25% | 8.03% | 21.82% | -13.43% | 25.24% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 18.26% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Correlation
The correlation between MAIIX and VIHAX is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2016 г. | 0.95 |
The correlation between MAIIX and VIHAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIIX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
MAIIX
VIHAX
Сравнение MAIIX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAIIX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.52 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 3.58 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 13.69 | -5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAIIX и VIHAX
Максимальная просадка MAIIX за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIIX и VIHAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIIX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.05% | -38.80% | -22.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -9.53% | -1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.68% | -12.29% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -23.92% | -5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -38.80% | +4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -5.93% | -9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.49% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIIX и VIHAX
iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что MAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIIX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 3.06% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 10.20% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 12.11% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 13.76% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 15.55% | +0.85% |
Сравнение комиссий MAIIX и VIHAX
MAIIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VIHAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIIX и VIHAX
Дивидендная доходность MAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности VIHAX в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.26% | 3.71% | 3.38% | 3.16% | 2.76% | 3.00% | 1.94% | 3.29% | 4.53% | 2.42% | 2.81% | 2.40% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.42% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MAIIX and VIHAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MAIIX has higher volatility (4.40%) compared to VIHAX (3.06%). In terms of maximum drawdown, MAIIX dropped -61.05% vs VIHAX's -38.80%.
VIHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIIX и VIHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор