PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAIIX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MAIIX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAIIX и FSGEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund
-1.86%31.62%3.65%18.35%-14.15%11.25%8.03%21.82%-13.43%25.24%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
-1.20%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, MAIIX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью -1.20%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции MAIIX – 8.55% и акции FSGEX – 8.55%.


MAIIX

1 день
0.37%
1 месяц
-10.85%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
2.38%
1 год
19.60%
3 года*
13.40%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.55%

FSGEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
3.57%
1 год
23.80%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.98%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EAFE International Index Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Сравнение комиссий MAIIX и FSGEX

MAIIX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MAIIX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAIIX
Ранг доходности на риск MAIIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина

FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIIX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAIIXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.43

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.93

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.89

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

7.46

-1.59

MAIIX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIIX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGEX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIIX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAIIXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.43

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.36

-0.07

Корреляция

Корреляция между MAIIX и FSGEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIIX и FSGEX

Дивидендная доходность MAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности FSGEX в 3.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund
3.78%3.71%3.38%3.16%2.76%3.00%1.94%3.29%4.53%2.42%2.81%2.40%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
3.06%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок MAIIX и FSGEX

Максимальная просадка MAIIX за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIIX и FSGEX.


Загрузка...

Показатели просадок


MAIIXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.05%

-34.74%

-26.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-11.24%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-29.66%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-34.74%

+0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.85%

-11.24%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-8.51%

-6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.86%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIIX и FSGEX

iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеют волатильность 7.08% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MAIIXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

7.21%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

10.85%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

16.09%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

15.14%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

16.12%

+0.44%