PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIIX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAIIX с FHLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).

MAIIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MAIIX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAIIX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		1.09%31.62%3.65%18.35%-14.15%11.25%8.03%21.82%-10.83%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		0.99%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, MAIIX показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.

MAIIX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
4.86%
1 год
22.97%
3 года*
14.52%
5 лет*
8.30%
10 лет*
8.87%

FHLFX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.99%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE International Index Fund

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с MAIIX:
MAIIX с VXUSMAIIX с SCHFMAIIX с SPYMAIIX с VTMAIIX с QQQMAIIX с NEWFXMAIIX с CDHIX
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с FTIHXFHLFX с FITGXFHLFX с TRERXFHLFX с SCIEXFHLFX с VGTSXFHLFX с AAIEX

Сравнение комиссий MAIIX и FHLFX

MAIIX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

MAIIX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIIX
Ранг доходности на риск MAIIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIIX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAIIXFHLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.39

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.90

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.95

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

7.44

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIIX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIIX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLFX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIIX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAIIXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.39

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.47

-0.17

Корреляция

Корреляция между MAIIX и FHLFX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIIX и FHLFX

Дивидендная доходность MAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности FHLFX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.67%3.71%3.38%3.16%2.76%3.00%1.94%3.29%4.53%2.42%2.81%2.40%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.43%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAIIX и FHLFX

Максимальная просадка MAIIX за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIIX и FHLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAIIXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.05%

-33.58%

-27.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-11.37%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-29.36%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-8.18%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-6.18%

-9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.97%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIIX и FHLFX

iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) имеют волатильность 7.72% и 7.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAIIXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

7.63%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

11.01%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

17.06%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

15.82%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

17.63%

-1.05%