PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIFX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAIFX с PTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America International Fund (MAIFX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

MAIFX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MAIFX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America International Fund (MAIFX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAIFX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAIFX
Mutual of America International Fund		-1.36%37.23%3.22%16.96%-12.81%9.11%926.37%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		7.77%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%-0.31%

Доходность по периодам

С начала года, MAIFX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%.

MAIFX

1 день
-0.73%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
3.58%
1 год
23.47%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—

PTSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-7.19%
С начала года
7.77%
6 месяцев
16.86%
1 год
36.40%
3 года*
18.32%
5 лет*
-8.79%
10 лет*
0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America International Fund

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с MAIFX:
MAIFX с VXUSMAIFX с VFV.TOMAIFX с FTECMAIFX с IXCMAIFX с SCHDMAIFX с VOOMAIFX с FCTDX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с IVFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий MAIFX и PTSIX

MAIFX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.

PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund
MAIFX
Mutual of America International Fund

Доходность на риск

MAIFX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIFX
Ранг доходности на риск MAIFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIFX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America International Fund (MAIFX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAIFXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.25

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.77

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.53

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

11.73

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIFX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIFX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа PTSIX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIFX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAIFXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.25

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.29

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.10

+0.07

Корреляция

Корреляция между MAIFX и PTSIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIFX и PTSIX

Дивидендная доходность MAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности PTSIX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIFX
Mutual of America International Fund		3.44%3.39%1.94%3.77%9.48%9.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.33%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок MAIFX и PTSIX

Максимальная просадка MAIFX за все время составила -33.70%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIFX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAIFXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-72.38%

+38.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-11.66%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-72.38%

+43.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.57%

-42.10%

+30.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-25.01%

+18.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.77%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIFX и PTSIX

Mutual of America International Fund (MAIFX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что MAIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAIFXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

5.66%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

9.03%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

15.17%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

30.91%

-12.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

385.61%

25.08%

+360.53%