PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIFX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAIFX с KGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America International Fund (MAIFX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

MAIFX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MAIFX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America International Fund (MAIFX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAIFX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAIFX
Mutual of America International Fund		1.45%37.23%3.22%16.96%-12.81%9.11%926.37%
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.85%

Доходность по периодам

С начала года, MAIFX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%.

MAIFX

1 день
2.86%
1 месяц
-6.53%
С начала года
1.45%
6 месяцев
6.08%
1 год
26.86%
3 года*
16.40%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America International Fund

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с MAIFX:
MAIFX с VXUSMAIFX с VFV.TOMAIFX с FTECMAIFX с IXCMAIFX с SCHDMAIFX с VOOMAIFX с FCTDX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBAXKGIIX с TIBIXKGIIX с FSELXKGIIX с VGTSX

Сравнение комиссий MAIFX и KGIIX

MAIFX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.

KGIIX
Kopernik International Fund
MAIFX
Mutual of America International Fund

Доходность на риск

MAIFX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIFX
Ранг доходности на риск MAIFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIFX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America International Fund (MAIFX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAIFXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

3.56

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

4.34

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.65

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

5.30

-3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.55

19.59

-10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIFX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIFX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIFX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAIFXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

3.56

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.80

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.94

-0.77

Корреляция

Корреляция между MAIFX и KGIIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIFX и KGIIX

Дивидендная доходность MAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MAIFX
Mutual of America International Fund		3.34%3.39%1.94%3.77%9.48%9.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%

Просадки

Сравнение просадок MAIFX и KGIIX

Максимальная просадка MAIFX за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIFX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAIFXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-27.81%

-5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-8.76%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-27.81%

-1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.05%

-5.78%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-6.15%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.37%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIFX и KGIIX

Mutual of America International Fund (MAIFX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MAIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAIFXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

5.35%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

10.93%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

13.41%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

13.21%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

385.47%

12.75%

+372.72%