Сравнение MAIFX с GQJPX

С начала года, MAIFX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у GQJPX с доходностью 4.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAIFX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GQJPX в 0.91%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America International Fund (MAIFX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAIFX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQJPX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIFX и GQJPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MAIFX и GQJPX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности GQJPX в 3.07%

Максимальная просадка MAIFX за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки GQJPX в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIFX и GQJPX.

Mutual of America International Fund (MAIFX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что MAIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.