Сравнение MAHIX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP High Income Alternatives Fund (MAHIX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
MAHIX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 27 сент. 2018 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MAHIX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAHIX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAHIX iMGP High Income Alternatives Fund | -0.43% | 7.37% | 8.84% | 12.32% | -7.05% | 5.48% | 5.63% | 8.37% | -2.98% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 0.22% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | -1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, MAHIX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у DFLEX с доходностью 0.22%.
MAHIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
DFLEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 3.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAHIX и DFLEX
MAHIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
MAHIX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
MAHIX
DFLEX
Сравнение MAHIX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP High Income Alternatives Fund (MAHIX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAHIX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 3.69 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 6.09 | -3.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 2.08 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 4.58 | -2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 20.46 | -10.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAHIX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 3.69 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.66 | 1.67 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.35 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между MAHIX и DFLEX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAHIX и DFLEX
Дивидендная доходность MAHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности DFLEX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAHIX iMGP High Income Alternatives Fund | 6.98% | 7.16% | 5.98% | 6.28% | 4.25% | 4.80% | 3.75% | 3.65% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.14% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок MAHIX и DFLEX
Максимальная просадка MAHIX за все время составила -20.00%, что больше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAHIX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAHIX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.00% | -17.29% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -1.15% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.52% | -11.00% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -0.80% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -1.58% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.26% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAHIX и DFLEX
iMGP High Income Alternatives Fund (MAHIX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что MAHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAHIX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 0.56% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 0.91% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 1.40% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.81% | 1.92% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 2.73% | +1.91% |