PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAHIX с PFSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAHIX с PFSVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP High Income Alternatives Fund (MAHIX) и iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX).

MAHIX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 27 сент. 2018 г.. PFSVX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MAHIX и PFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP High Income Alternatives Fund (MAHIX) и iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAHIX и PFSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAHIX
iMGP High Income Alternatives Fund		-0.43%7.37%8.84%12.32%-7.05%5.48%8.73%
PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund		-6.21%-0.02%14.04%24.90%-13.39%19.74%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, MAHIX показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у PFSVX с доходностью -6.21%.

MAHIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.23%
1 год
5.56%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.64%
10 лет*
—

PFSVX

1 день
-0.83%
1 месяц
-10.36%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-4.99%
1 год
5.55%
3 года*
9.23%
5 лет*
3.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP High Income Alternatives Fund

iMGP SBH Focused Small Value Fund

Часто сравнивают с MAHIX:
MAHIX с IDMIXMAHIX с MSILXMAHIX с MSEFXMAHIX с FPFIXMAHIX с AFLIXMAHIX с GMODXMAHIX с PUTIX
Часто сравнивают с PFSVX:
PFSVX с BOSOXPFSVX с MSILXPFSVX с MSEFXPFSVX с IDMIXPFSVX с FISVXPFSVX с PVCMXPFSVX с VRTVX

Сравнение комиссий MAHIX и PFSVX

MAHIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии PFSVX в 1.15%.

PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund
MAHIX
iMGP High Income Alternatives Fund

Доходность на риск

MAHIX vs. PFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAHIX
Ранг доходности на риск MAHIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAHIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAHIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAHIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAHIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAHIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PFSVX
Ранг доходности на риск PFSVX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSVX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSVX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAHIX c PFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP High Income Alternatives Fund (MAHIX) и iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAHIXPFSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.21

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

0.50

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.06

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

0.17

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

0.56

+8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAHIX vs. PFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAHIX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа PFSVX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAHIX и PFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAHIXPFSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.21

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.66

0.15

+1.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.47

+0.58

Корреляция

Корреляция между MAHIX и PFSVX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAHIX и PFSVX

Дивидендная доходность MAHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности PFSVX в 4.54%

TTM20252024202320222021202020192018
MAHIX
iMGP High Income Alternatives Fund		6.98%7.16%5.98%6.28%4.25%4.80%3.75%3.65%0.65%
PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund		4.54%4.26%17.23%7.81%0.00%2.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAHIX и PFSVX

Максимальная просадка MAHIX за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки PFSVX в -30.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAHIX и PFSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAHIXPFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-30.18%

+10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-15.56%

+12.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

-30.18%

+20.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-14.44%

+12.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-9.26%

+7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

4.82%

-4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MAHIX и PFSVX

Текущая волатильность для iMGP High Income Alternatives Fund (MAHIX) составляет 0.97%, в то время как у iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что MAHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAHIXPFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

6.28%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

14.29%

-12.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

25.45%

-22.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.81%

22.49%

-19.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

22.64%

-18.00%