PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAHIX с MSILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAHIX с MSILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP High Income Alternatives Fund (MAHIX) и iMGP International Fund (MSILX).

MAHIX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 27 сент. 2018 г.. MSILX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 1 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MAHIX и MSILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP High Income Alternatives Fund (MAHIX) и iMGP International Fund (MSILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAHIX и MSILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MAHIX
iMGP High Income Alternatives Fund		-0.43%7.37%8.84%12.32%-7.05%5.48%5.63%8.37%-2.98%
MSILX
iMGP International Fund		-6.85%30.20%-0.58%17.41%-21.57%11.82%5.03%29.53%-14.55%

Доходность по периодам

С начала года, MAHIX показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у MSILX с доходностью -6.85%.

MAHIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.23%
1 год
5.56%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.64%
10 лет*
—

MSILX

1 день
0.19%
1 месяц
-11.13%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-2.85%
1 год
16.44%
3 года*
8.00%
5 лет*
3.30%
10 лет*
5.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP High Income Alternatives Fund

iMGP International Fund

Часто сравнивают с MAHIX:
MAHIX с IDMIXMAHIX с PFSVXMAHIX с MSEFXMAHIX с FPFIXMAHIX с AFLIXMAHIX с PUTIXMAHIX с GMODX
Часто сравнивают с MSILX:
MSILX с PFSVXMSILX с MSEFXMSILX с IDMIXMSILX с GQJPXMSILX с EPDIXMSILX с FIGSXMSILX с KGIIX

Сравнение комиссий MAHIX и MSILX

MAHIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MSILX в 1.05%.

MSILX
iMGP International Fund
MAHIX
iMGP High Income Alternatives Fund

Доходность на риск

MAHIX vs. MSILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAHIX
Ранг доходности на риск MAHIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAHIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAHIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAHIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAHIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAHIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MSILX
Ранг доходности на риск MSILX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSILX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSILX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSILX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSILX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSILX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAHIX c MSILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP High Income Alternatives Fund (MAHIX) и iMGP International Fund (MSILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAHIXMSILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.90

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.32

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.18

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.00

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

3.84

+5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAHIX vs. MSILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAHIX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа MSILX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAHIX и MSILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAHIXMSILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.90

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.66

0.19

+1.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.34

+0.70

Корреляция

Корреляция между MAHIX и MSILX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAHIX и MSILX

Дивидендная доходность MAHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности MSILX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAHIX
iMGP High Income Alternatives Fund		6.98%7.16%5.98%6.28%4.25%4.80%3.75%3.65%0.65%0.00%0.00%0.00%
MSILX
iMGP International Fund		1.67%1.55%1.24%1.01%0.88%3.70%2.23%2.99%0.74%2.94%4.15%1.68%

Просадки

Сравнение просадок MAHIX и MSILX

Максимальная просадка MAHIX за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки MSILX в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAHIX и MSILX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAHIXMSILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-60.45%

+40.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-12.70%

+9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

-34.92%

+25.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-12.53%

+11.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-15.87%

+14.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

3.31%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MAHIX и MSILX

Текущая волатильность для iMGP High Income Alternatives Fund (MAHIX) составляет 0.97%, в то время как у iMGP International Fund (MSILX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что MAHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAHIXMSILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

6.09%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

9.99%

-8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

16.41%

-13.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.81%

17.86%

-15.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

19.30%

-14.66%