Сравнение MAGX с NTSD
MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGX charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности MAGX и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MAGX
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 50.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGX и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 27.52% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between MAGX and NTSD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGX vs. NTSD — Ранг доходности на риск
MAGX
NTSD
Сравнение MAGX c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGX | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 5.08 | -4.23 |
Просадки
Сравнение просадок MAGX и NTSD
Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -5.20% | -48.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -1.11% | -6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.78% | -0.84% | -12.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGX и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.88% | 24.28% | +15.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.52% | 24.28% | +29.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.52% | 24.28% | +29.24% |
Сравнение комиссий MAGX и NTSD
MAGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGX и NTSD
Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.02% | 2.05% | 0.86% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGX and NTSD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.
MAGX has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: Roundhill and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for MAGX and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для MAGX и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор