Сравнение MAGS с QQQ3.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L).
MAGS и QQQ3.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г.. QQQ3.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 13 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGS и QQQ3.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGS и QQQ3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 22.99% | 63.97% | 37.32% |
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | -19.55% | 27.64% | 59.91% | 93.91% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность -11.04%, что значительно выше, чем у QQQ3.L с доходностью -19.55%.
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ3.L
- 1 день
- 9.71%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- -19.55%
- 6 месяцев
- -16.73%
- 1 год
- 46.01%
- 3 года*
- 45.86%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 34.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGS и QQQ3.L
MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QQQ3.L в 0.75%.
Доходность на риск
MAGS vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск
MAGS
QQQ3.L
Сравнение MAGS c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGS | QQQ3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.78 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.40 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.20 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 3.84 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGS | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.78 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.70 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между MAGS и QQQ3.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и QQQ3.L
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как QQQ3.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAGS и QQQ3.L
Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки QQQ3.L в -81.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и QQQ3.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGS | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -81.35% | +51.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | -35.92% | +17.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.78% | -28.28% | +14.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -19.80% | +15.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 11.21% | -5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и QQQ3.L
Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 8.50%, в то время как у WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) волатильность равна 18.05%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGS | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 18.05% | -9.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 35.40% | -19.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.70% | 58.86% | -30.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 62.23% | -35.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 59.71% | -33.43% |