PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGRX с GRHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGRX с GRHIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAGRX (BlackRock Natural Resources Trust Fund) and GRHIX (Goehring & Rozencwajg Resources Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, MAGRX returned 11.14%/yr vs 21.39%/yr for GRHIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MAGRX charges 0.87%/yr vs 0.92%/yr for GRHIX.

Доходность

Сравнение доходности MAGRX и GRHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGRX показывает доходность 17.64%, что значительно ниже, чем у GRHIX с доходностью 19.35%.

MAGRX

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.30%
С начала года
17.64%
6 месяцев
21.61%
1 год
42.05%
3 года*
15.06%
5 лет*
11.14%
10 лет*
10.00%

GRHIX

1 день
-1.31%
1 месяц
-1.35%
С начала года
19.35%
6 месяцев
20.89%
1 год
67.83%
3 года*
30.85%
5 лет*
21.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGRX и GRHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAGRX
BlackRock Natural Resources Trust Fund		17.64%30.26%-5.65%-1.36%17.20%30.76%3.20%15.34%-17.95%6.82%
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		19.35%61.65%-1.51%16.61%16.38%62.15%-2.74%0.01%-30.03%-0.96%

Correlation

The correlation between MAGRX and GRHIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.84

The correlation between MAGRX and GRHIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Natural Resources Trust Fund

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Часто сравнивают с MAGRX:
MAGRX с HYGWMAGRX с VUGMAGRX с IEYYXMAGRX с GAGEXMAGRX с FSTEXMAGRX с BGLYXMAGRX с PGJZX
Часто сравнивают с GRHIX:
GRHIX с VCMDXGRHIX с VADGXGRHIX с FKRCXGRHIX с BACIXGRHIX с SPYGRHIX с ^GSPCGRHIX с QQQ

Доходность на риск

MAGRX vs. GRHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGRX
Ранг доходности на риск MAGRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGRX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGRX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGRX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GRHIX
Ранг доходности на риск GRHIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGRX c GRHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGRXGRHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.81

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.35

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

6.48

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.49

15.81

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGRX vs. GRHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGRX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRHIX равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGRX и GRHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGRXGRHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.81

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.74

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.40

-0.05

Просадки

Сравнение просадок MAGRX и GRHIX

Максимальная просадка MAGRX за все время составила -65.68%, что меньше максимальной просадки GRHIX в -70.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGRX и GRHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGRXGRHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.68%

-70.61%

+4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.27%

-10.57%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-25.32%

+5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-31.47%

+5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-5.60%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.93%

-18.22%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

4.33%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGRX и GRHIX

Текущая волатильность для BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) составляет 4.81%, в то время как у Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что MAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGRXGRHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.29%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

18.25%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

24.42%

-7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

29.07%

-8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.53%

29.48%

-6.95%

Сравнение комиссий MAGRX и GRHIX

MAGRX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии GRHIX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGRX и GRHIX

Дивидендная доходность MAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности GRHIX в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		2.84%3.39%4.02%3.19%1.21%3.25%2.03%0.57%1.18%0.51%0.00%0.00%
MAGRX
BlackRock Natural Resources Trust Fund		7.17%8.44%3.32%4.16%10.86%3.90%2.07%2.97%20.12%49.72%0.87%8.29%

Часто задаваемые вопросы

MAGRX and GRHIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRHIX has higher volatility (5.29%) compared to MAGRX (4.81%). In terms of maximum drawdown, MAGRX dropped -65.68% vs GRHIX's -70.61%.

GRHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGRX и GRHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор