PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAGO с HOII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MAGO и HOII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF (MAGO) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGO показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.


MAGO

1 день
-1.54%
1 месяц
-10.07%
С начала года
-5.64%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

HOII

1 день
0.00%
1 месяц
30,031.23%
С начала года
19,132.59%
6 месяцев
17,912.14%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGO и HOII


2026 (YTD)2025
MAGO
Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF
-5.64%-0.88%
HOII
REX HOOD Growth & Income ETF
19,132.59%-4.14%

Correlation

The correlation between MAGO and HOII is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г.

0.60

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF

REX HOOD Growth & Income ETF

Доходность на риск

Сравнение MAGO c HOII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF (MAGO) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MAGO vs. HOII - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGO и HOII

Максимальная просадка MAGO за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGO и HOII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MAGOHOIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.21%

-55.38%

+37.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.08%

0.00%

-12.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-36.68%

+31.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGO и HOII


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MAGOHOIIРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

34,045.59%

-34,021.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.22%

34,045.59%

-34,021.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.22%

34,045.59%

-34,021.37%

Сравнение комиссий MAGO и HOII

И MAGO, и HOII имеют комиссию равную 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGO и HOII

Дивидендная доходность MAGO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности HOII в 120.87%


ПозицияTTM2025
HOII
REX HOOD Growth & Income ETF
120.87%4.41%
MAGO
Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF
8.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MAGO and HOII have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MAGO and HOII have the same expense ratio: 0.99% per year.

HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 8.00% for MAGO.

They also come from different issuers: Tuttle and REX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGO и HOII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор