PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGKX с SSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGKX с SSCPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).

MAGKX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGKX и SSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGKX и SSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund		-3.04%8.45%9.91%15.22%-28.37%9.68%1,092.52%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		-2.63%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%

Доходность по периодам

С начала года, MAGKX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью -2.63%.

MAGKX

1 день
-3.37%
1 месяц
-9.75%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-2.56%
1 год
14.28%
3 года*
7.69%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
—

SSCPX

1 день
-1.77%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-3.54%
1 год
16.77%
3 года*
9.57%
5 лет*
3.88%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Small Cap Growth Fund

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Часто сравнивают с MAGKX:
MAGKX с MACAXMAGKX с MAANXMAGKX с MURLXMAGKX с MURNXMAGKX с MAAKXMAGKX с MACHXMAGKX с MURMX
Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с TCMSXSSCPX с BDFIXSSCPX с ALMAXSSCPX с BSCFX

Сравнение комиссий MAGKX и SSCPX

MAGKX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.

SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

MAGKX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGKX
Ранг доходности на риск MAGKX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGKX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGKX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGKX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGKX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGKX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGKX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGKXSSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.72

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

1.17

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

3.79

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGKX vs. SSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGKX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSCPX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGKX и SSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGKXSSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.18

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.36

-0.21

Корреляция

Корреляция между MAGKX и SSCPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGKX и SSCPX

Дивидендная доходность MAGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SSCPX в 9.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund		0.97%0.94%1.62%0.00%5.47%17.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		9.26%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%

Просадки

Сравнение просадок MAGKX и SSCPX

Максимальная просадка MAGKX за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGKX и SSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGKXSSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-53.65%

+11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-11.83%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.67%

-27.78%

-13.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.21%

-11.54%

-5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.36%

-10.30%

-10.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

3.66%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGKX и SSCPX

Текущая волатильность для Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) составляет 5.59%, в то время как у Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что MAGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGKXSSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

7.50%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

14.84%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

22.41%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.73%

22.10%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

391.93%

22.90%

+369.03%