PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGKX с PXQSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGKX с PXQSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).

MAGKX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGKX и PXQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGKX и PXQSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund		0.41%8.45%9.91%15.22%-28.37%9.68%1,092.52%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.43%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MAGKX показывает доходность 0.41%, а PXQSX немного выше – 0.43%.

MAGKX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.48%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.04%
1 год
19.19%
3 года*
8.95%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—

PXQSX

1 день
2.17%
1 месяц
-7.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-0.65%
3 года*
6.85%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Small Cap Growth Fund

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с MAGKX:
MAGKX с MAAKXMAGKX с MURLXMAGKX с MACAXMAGKX с MAANXMAGKX с MACHXMAGKX с MURMXMAGKX с MURNX
Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с FSSNXPXQSX с FAMFXPXQSX с BIASXPXQSX с MSSCXPXQSX с BDFIXPXQSX с VSGIXPXQSX с ALMAX

Сравнение комиссий MAGKX и PXQSX

MAGKX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии PXQSX в 0.96%.

PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

MAGKX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGKX
Ранг доходности на риск MAGKX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGKX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGKX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGKX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGKX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGKX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGKX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGKXPXQSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.01

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.16

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.02

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

0.06

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

0.13

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGKX vs. PXQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGKX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа PXQSX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGKX и PXQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGKXPXQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.01

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.02

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.36

-0.21

Корреляция

Корреляция между MAGKX и PXQSX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGKX и PXQSX

Дивидендная доходность MAGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности PXQSX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund		0.94%0.94%1.62%0.00%5.47%17.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.79%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%

Просадки

Сравнение просадок MAGKX и PXQSX

Максимальная просадка MAGKX за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGKX и PXQSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGKXPXQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-55.56%

+13.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-13.25%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.67%

-31.49%

-10.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.26%

-13.69%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-10.29%

-10.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

5.85%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGKX и PXQSX

Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что MAGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGKXPXQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

5.71%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

11.75%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

19.73%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.76%

20.22%

+7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

391.79%

20.45%

+371.34%