PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGKX с PNSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGKX с PNSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAGKX (Mutual of America Small Cap Growth Fund) and PNSAX (Putnam Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MAGKX returned 3.97%/yr vs 9.67%/yr for PNSAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MAGKX charges 0.83%/yr vs 1.23%/yr for PNSAX.

Доходность

Сравнение доходности MAGKX и PNSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MAGKX показывает доходность 19.26%, а PNSAX немного ниже – 19.11%.

MAGKX

1 день
0.17%
1 месяц
2.26%
С начала года
19.26%
6 месяцев
14.46%
1 год
36.47%
3 года*
14.77%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—

PNSAX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.68%
С начала года
19.11%
6 месяцев
15.58%
1 год
30.48%
3 года*
21.14%
5 лет*
9.67%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGKX и PNSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund		19.26%8.45%9.91%15.22%-28.37%9.68%1,092.52%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		19.11%8.91%22.98%22.87%-28.10%14.38%47.05%

Correlation

The correlation between MAGKX and PNSAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.83

The correlation between MAGKX and PNSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Small Cap Growth Fund

Putnam Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MAGKX:
MAGKX с MURMXMAGKX с MACHXMAGKX с MURLXMAGKX с MAAKXMAGKX с QISGXMAGKX с MUROXMAGKX с MACAX
Часто сравнивают с PNSAX:
PNSAX с PXSGXPNSAX с PENNXPNSAX с QUASXPNSAX с UBVLXPNSAX с TCMSXPNSAX с BSCMXPNSAX с OBMCX

Доходность на риск

MAGKX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGKX
Ранг доходности на риск MAGKX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGKX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGKX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGKX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGKX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGKX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PNSAX
Ранг доходности на риск PNSAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNSAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNSAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNSAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNSAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNSAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGKX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGKXPNSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.36

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.97

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

2.20

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.29

7.69

+8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGKX vs. PNSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGKX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа PNSAX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGKX и PNSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGKXPNSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.36

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.42

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.44

-0.28

Просадки

Сравнение просадок MAGKX и PNSAX

Максимальная просадка MAGKX за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGKX и PNSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGKXPNSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-69.47%

+27.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-14.00%

+4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.90%

-26.25%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.67%

-38.77%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.63%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.88%

-23.55%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.99%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGKX и PNSAX

Текущая волатильность для Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) составляет 6.38%, в то время как у Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что MAGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGKXPNSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

8.08%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

18.25%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

22.60%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.68%

23.23%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

385.92%

23.58%

+362.34%

Сравнение комиссий MAGKX и PNSAX

MAGKX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGKX и PNSAX

Дивидендная доходность MAGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности PNSAX в 0.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund		0.79%0.94%1.62%0.00%5.47%17.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		0.36%0.42%0.00%0.00%0.00%15.27%4.87%1.93%1.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGKX and PNSAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNSAX has higher volatility (8.08%) compared to MAGKX (6.38%). In terms of maximum drawdown, MAGKX dropped -41.67% vs PNSAX's -69.47%.

MAGKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGKX и PNSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор