Сравнение MAGG.L с BMAX.TO
MAGG.L (BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and BMAX.TO (Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, MAGG.L returned 17.04%/yr vs 14.92%/yr for BMAX.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MAGG.L charges 0.25%/yr vs 2.62%/yr for BMAX.TO.
Доходность
Сравнение доходности MAGG.L и BMAX.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MAGG.L торгуется в GBP, в то время как BMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BMAX.TO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MAGG.L показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у BMAX.TO с доходностью 9.68%.
MAGG.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- —
BMAX.TO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 23.11%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGG.L и BMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAGG.L BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 13.33% | 10.88% | 19.70% | 12.85% | 2.57% |
BMAX.TO Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF | 9.68% | 14.72% | 12.03% | 8.57% | -0.10% |
Correlation
The correlation between MAGG.L and BMAX.TO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGG.L vs. BMAX.TO — Ранг доходности на риск
MAGG.L
BMAX.TO
Сравнение MAGG.L c BMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAGG.L) и Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGG.L | BMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.37 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 2.76 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.37 | 11.36 | +4.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGG.L и BMAX.TO
Максимальная просадка MAGG.L за все время составила -21.07%, что больше максимальной просадки BMAX.TO в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGG.L и BMAX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGG.L | BMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.07% | -16.93% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -8.42% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.70% | -16.93% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.77% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -3.29% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.04% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGG.L и BMAX.TO
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MAGG.L) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что MAGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGG.L | BMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 3.31% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 8.61% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 11.22% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.19% | 13.88% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.09% | 13.88% | -1.79% |
Сравнение комиссий MAGG.L и BMAX.TO
MAGG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BMAX.TO в 2.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGG.L и BMAX.TO
MAGG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BMAX.TO Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF | 9.38% | 9.70% | 9.65% | 9.55% | 2.41% |
MAGG.L BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGG.L and BMAX.TO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.62% for BMAX.TO.
They also come from different issuers: iShares and Brompton Funds. Their fees differ too: 0.25% for MAGG.L and 2.62% for BMAX.TO.
Подберите оптимальное распределение для MAGG.L и BMAX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор