Сравнение MAG7.L с 3USL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L).
MAG7.L и 3USL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAG7.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность Solactive Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. 3USL.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Returns Index. Фонд был запущен 13 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MAG7.L и 3USL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAG7.L и 3USL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAG7.L Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities | -53.67% | -28.43% | 150.95% |
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | -15.66% | 28.97% | 29.49% |
Доходность по периодам
С начала года, MAG7.L показывает доходность -53.67%, что значительно ниже, чем у 3USL.L с доходностью -15.66%.
MAG7.L
- 1 день
- 18.44%
- 1 месяц
- -25.61%
- С начала года
- -53.67%
- 6 месяцев
- -53.35%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3USL.L
- 1 день
- 7.30%
- 1 месяц
- -12.24%
- С начала года
- -15.66%
- 6 месяцев
- -10.89%
- 1 год
- 32.90%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 16.51%
- 10 лет*
- 24.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAG7.L и 3USL.L
И MAG7.L, и 3USL.L имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
MAG7.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск
MAG7.L
3USL.L
Сравнение MAG7.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAG7.L | 3USL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.70 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.23 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 4.62 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAG7.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.70 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.52 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между MAG7.L и 3USL.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAG7.L и 3USL.L
Ни MAG7.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MAG7.L и 3USL.L
Максимальная просадка MAG7.L за все время составила -91.14%, что больше максимальной просадки 3USL.L в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAG7.L и 3USL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAG7.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.14% | -76.72% | -14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.56% | -32.44% | -39.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.60% | -18.28% | -56.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.88% | -15.41% | -31.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.35% | 6.71% | +19.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAG7.L и 3USL.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) имеет более высокую волатильность в 37.26% по сравнению с WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) с волатильностью 14.11%. Это указывает на то, что MAG7.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAG7.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.26% | 14.11% | +23.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.93% | 25.68% | +45.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.58% | 46.72% | +73.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.39% | 47.31% | +78.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.39% | 48.37% | +77.02% |