Сравнение MAFRX с FCNVX
MAFRX (Victory Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund Class A) and FCNVX (Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, MAFRX returned 2.64%/yr vs 2.61%/yr for FCNVX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MAFRX charges 0.58%/yr vs 0.25%/yr for FCNVX.
Доходность
Сравнение доходности MAFRX и FCNVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MAFRX показывает доходность 1.80%, а FCNVX немного выше – 1.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MAFRX имеют среднегодовую доходность 2.64%, а акции FCNVX немного отстают с 2.61%.
MAFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.64%
FCNVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.61%
Сравнение доходности по годам MAFRX и FCNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAFRX Victory Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund Class A | 1.80% | 4.64% | 5.96% | 5.84% | 0.14% | 1.42% | -0.86% | 3.30% | 1.66% | 1.57% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 1.82% | 4.51% | 5.43% | 5.86% | 0.85% | -0.06% | 1.10% | 3.00% | 1.82% | 1.42% |
Correlation
The correlation between MAFRX and FCNVX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2011 г. | 0.39 |
The correlation between MAFRX and FCNVX shifts across timeframes, from 0.39 (5 years) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAFRX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск
MAFRX
FCNVX
Сравнение MAFRX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund Class A (MAFRX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAFRX | FCNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.85 | 8.77 | -4.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.91 | 41.30 | -22.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 60.08 | 132.04 | -71.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAFRX и FCNVX
Максимальная просадка MAFRX за все время составила -10.18%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAFRX и FCNVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAFRX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.18% | -2.19% | -7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.21% | -0.10% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.52% | -0.30% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.59% | -0.59% | -1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.18% | -2.19% | -7.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.05% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.03% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAFRX и FCNVX
Текущая волатильность для Victory Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund Class A (MAFRX) составляет 0.35%, в то время как у Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) волатильность равна 0.40%. Это указывает на то, что MAFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAFRX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 0.40% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 0.81% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36% | 1.18% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.46% | 1.30% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.76% | 1.05% | +0.71% |
Сравнение комиссий MAFRX и FCNVX
MAFRX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FCNVX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAFRX и FCNVX
Дивидендная доходность MAFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности FCNVX в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 4.10% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
MAFRX Victory Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund Class A | 4.47% | 4.84% | 5.47% | 4.18% | 2.24% | 1.20% | 1.78% | 2.84% | 2.47% | 1.76% | 1.64% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
MAFRX and FCNVX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCNVX has higher volatility (0.40%) compared to MAFRX (0.35%). In terms of maximum drawdown, MAFRX dropped -10.18% vs FCNVX's -2.19%.
FCNVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAFRX и FCNVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор