PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAFRX с VEVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAFRX с VEVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAFRX (Victory Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund Class A) and VEVIX (Victory Sycamore Established Value Fund Class I) are both mutual funds - MAFRX is a Ultrashort Bond fund actively managed by Victory Capital, while VEVIX is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Victory Capital. Both are actively managed. Over the past 10 years, MAFRX returned 2.64%/yr vs 11.01%/yr for VEVIX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MAFRX и VEVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund Class A (MAFRX) и Victory Sycamore Established Value Fund Class I (VEVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAFRX показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у VEVIX с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции MAFRX уступали акциям VEVIX по среднегодовой доходности: 2.64% против 11.01% соответственно.

MAFRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.57%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.22%
3 года*
5.17%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.64%

VEVIX

1 день
1.04%
1 месяц
1.63%
С начала года
11.14%
6 месяцев
10.73%
1 год
16.30%
3 года*
11.67%
5 лет*
7.13%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAFRX и VEVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAFRX
Victory Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund Class A		1.57%4.64%5.96%5.84%0.14%1.42%-0.86%3.30%1.66%1.57%
VEVIX
Victory Sycamore Established Value Fund Class I		11.14%2.64%10.12%10.42%-2.54%31.92%8.11%28.80%-10.05%16.02%

Correlation

The correlation between MAFRX and VEVIX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2011 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund Class A

Victory Sycamore Established Value Fund Class I

Часто сравнивают с MAFRX:
MAFRX с SIFFXMAFRX с VETAXMAFRX с DFYGXMAFRX с FLARXMAFRX с CBUDXMAFRX с DFIHXMAFRX с PAIPX
Часто сравнивают с VEVIX:
VEVIX с VETAXVEVIX с FLARXVEVIX с VVOIXVEVIX с SIFFXVEVIX с VSMAXVEVIX с CISMXVEVIX с SMVTX

Доходность на риск

MAFRX vs. VEVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAFRX
Ранг доходности на риск MAFRX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAFRX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAFRX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAFRX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VEVIX
Ранг доходности на риск VEVIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAFRX c VEVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund Class A (MAFRX) и Victory Sycamore Established Value Fund Class I (VEVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAFRXVEVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
1.40

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.54
2.15

+9.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.32

1.25

+3.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

20.34

2.31

+18.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

65.30

7.21

+58.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAFRX vs. VEVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAFRX на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа VEVIX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAFRX и VEVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAFRXVEVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

1.40

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.55

0.42

+2.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.50

0.57

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.63

+0.78

Просадки

Сравнение просадок MAFRX и VEVIX

Максимальная просадка MAFRX за все время составила -10.18%, что меньше максимальной просадки VEVIX в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAFRX и VEVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAFRXVEVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.18%

-41.01%

+30.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.21%

-7.46%

+7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.52%

-20.28%

+19.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.59%

-20.28%

+18.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.18%

-41.01%

+30.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-4.25%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

2.39%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MAFRX и VEVIX

Текущая волатильность для Victory Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund Class A (MAFRX) составляет 0.38%, в то время как у Victory Sycamore Established Value Fund Class I (VEVIX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что MAFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAFRXVEVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

3.11%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

8.72%

-7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38%

12.34%

-10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.45%

17.04%

-15.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.76%

19.25%

-17.49%

Сравнение комиссий MAFRX и VEVIX

И MAFRX, и VEVIX имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAFRX и VEVIX

Дивидендная доходность MAFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности VEVIX в 4.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAFRX
Victory Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund Class A		4.55%4.84%5.47%4.18%2.24%1.20%1.78%2.84%2.47%1.76%1.64%1.22%
VEVIX
Victory Sycamore Established Value Fund Class I		4.66%4.77%11.58%6.16%8.27%8.39%5.47%6.11%10.68%3.30%1.48%11.57%

Часто задаваемые вопросы

MAFRX and VEVIX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEVIX has higher volatility (3.11%) compared to MAFRX (0.38%). In terms of maximum drawdown, MAFRX dropped -10.18% vs VEVIX's -41.01%.

MAFRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAFRX и VEVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор