Сравнение MAFOX с MSTY
MAFOX (BlackRock Large Cap Focus Growth Fund) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both funds - MAFOX is a Large Cap Growth Equities fund managed by BlackRock, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, MAFOX returned 17.23% vs -73.54% for MSTY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MAFOX charges 0.67%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности MAFOX и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAFOX показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -40.18%.
MAFOX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 17.39%
MSTY
- 1 день
- -8.83%
- 1 месяц
- -43.57%
- С начала года
- -40.18%
- 6 месяцев
- -42.12%
- 1 год
- -73.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAFOX и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAFOX BlackRock Large Cap Focus Growth Fund | 8.49% | 12.76% | 22.14% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -40.18% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between MAFOX and MSTY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.46 |
The correlation between MAFOX and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAFOX vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MAFOX
MSTY
Сравнение MAFOX c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Focus Growth Fund (MAFOX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAFOX | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.74 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.96 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | -1.48 | +5.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAFOX и MSTY
Максимальная просадка MAFOX за все время составила -89.93%, что больше максимальной просадки MSTY в -76.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAFOX и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAFOX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.93% | -76.48% | -13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -76.48% | +59.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -76.48% | +70.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.12% | -27.14% | -26.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 49.81% | -44.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAFOX и MSTY
Текущая волатильность для BlackRock Large Cap Focus Growth Fund (MAFOX) составляет 7.53%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 21.71%. Это указывает на то, что MAFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAFOX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 21.71% | -14.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 51.12% | -36.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 63.14% | -44.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.78% | 72.19% | -48.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.74% | 72.19% | -49.45% |
Сравнение комиссий MAFOX и MSTY
MAFOX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAFOX и MSTY
Дивидендная доходность MAFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.77%, что меньше доходности MSTY в 351.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAFOX BlackRock Large Cap Focus Growth Fund | 14.77% | 16.03% | 4.04% | 3.05% | 2.01% | 11.20% | 0.53% | 5.45% | 4.43% | 4.06% | 0.00% | 4.66% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 351.76% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAFOX and MSTY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (21.71%) compared to MAFOX (7.53%). In terms of maximum drawdown, MAFOX dropped -89.93% vs MSTY's -76.48%.
MAFOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAFOX и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор